Риск это что такое Риск: определение — Психология.НЭС. Понятие и признаки риска Характеристики высокого уровня риска

Исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий.

Риск в узком смысле - количественная оценка опасностей, определяется как частота одного события при наступлении другого.

Риск - это неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении.

Риск - это вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств.

Риск - это вероятность выхода опасного фактора из под контроля и серьёзность последствий, выражаемая степенью проявления

Риск - это произведение вероятности на убыток. Риск можно описывать ставкой только в том случае, если объектом воздействия риска является неделимый объект инвестирования (в частности, инвестированный капитал в финансах), если все поступления воспринимаются как прибыль (желаемое восприятие ставок доходности долевых и долговых инструментов, - без учета транзакционных и других издержек), причём обеспечивается возможность оценки риска как разности между оценкой доходности (в %) и оценкой риска (в %). Без тщательного учёта особенностей сделок, или в нефинансовой оценке, описание риска как процентной ставки, как «вероятности», можно допустить ошибки в управлении. Риск измеряется в денежных единицах в экономических расчётах: так как в технических расчётах он измеряется в натуральных единицах, он должен быть переведён в денежные для обеспечения сопоставимости в экономических расчётах. Наименования событий, приводящих к ущербу - это перечень факторов риска. Частота возникновения событий - основа определения вероятности риска.

Энциклопедичный YouTube

1 / 5

✪ VSauce: Риск

✪ Лекция 2: Что такое риск и управление рисками?

✪ Риск. 1987г Историко-публицистический фильм СССР.

✪ Как управлять рисками / Герчик про Риск-менеджер в компании Gerchik & Co

✪ How To Calculate Risk Quickly

Субтитры

Этимология

Характеристики

Риск всегда предполагает вероятностный характер исхода, при этом в основном под словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного результата (потерь), хотя его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. В этом смысле становится возможным говорить и о риске убытков, и о риске сверхприбыли.

В финансовых кругах риск - понятие, имеющее отношение к человеческим ожиданиям наступления событий . Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное воздействие на актив или его характеристики, которое может явиться результатом некоторого прошлого , настоящего или будущего события. В обыденном использовании, риск часто используется синонимично с вероятностью потери или угрозы.

В профессиональных оценках риска, риск обычно комбинирует вероятность наступающего события с воздействием, которое оно могло бы произвести, а также с обстоятельствами, сопровождающими наступление этого события . Однако там, где активы оцениваются рынком , вероятности и воздействия всех событий интегрально отражаются в рыночной цене , и риск поэтому наступает только от изменения этой цены; это - одно из следствий теории оценивания Блэка-Шоулса . С точки зрения RUP (Rational Unified Process) риск - действующий/развивающийся фактор процесса, обладающий потенциалом негативного влияния на ход процесса.

Исторически теория рисков связана с теорией страхования и актуарными расчётами .

В настоящее время теория рисков рассматривается [кем? ] как часть кризисологии - науки о кризисах . [ ]

«Предполагаемость» указывает на то, что событие заранее не определено, то есть оно может произойти, а может и не произойти.
«Предполагаемость» несёт в себе определённую, предполагающей стороной, характеристику вероятности события.
«Предполагаемость», свидетельствует о том, что это предположение - результат субъективного мнения мыслящего существа о ещё не свершившемся событии будущего периода.
«Способное принести ущерб или убыток» помимо неопределённости, указывает на негативность возможных последствий.
«Ущерб или убыток» умышлено не заменены в определении «негативными последствиями» только потому, что для рискологии и риск-менеджмента важно наличие субъективной оценки возможных последствий.
«Ущерб или убыток» понимаются в самом широком смысле негативных последствий: от потери настроения и материальных издержек , недополученной прибыли , ущерба имиджу, до финансовых потерь и потери здоровья.
«Кому-либо» указывает на то, что риск имеет принадлежность.
«Предполагаемость» в сочетании с «кому-либо» говорит о том, что предполагающий субъект (субъект, анализирующий, оценивающий риск) и «кто-либо» (субъект, которому принадлежит данный риск и его последствия) не обязательно одно и то же лицо.

Сам «риск», как следует из определения, обладает характерными свойствами:

Неопределённость. Риск существует тогда и только тогда, когда возможно не единственное развитие событий.
Ущерб. Риск существует, когда исход может привести к ущербу (убытку) или другому негативному (только негативному!) последствию.
Наличие анализа. Риск существует, только когда сформировано субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или количественная оценка негативного события будущего периода (в противном случае это угроза или опасность).
Значимость. Риск существует, когда предполагаемое событие имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Риск без принадлежности не существует.

Функции риска

Некоторые современные исследователи неуправляемого (нерегулируемого, "дикого") рынка и специфических видов бизнеса полагают, что риску присущи стимулирующая и защитная функции. Стимулирующая функция имеет конструктивный (создание защищающих инструментов и устройств) и деструктивный (авантюризм, волюнтаризм) аспекты. Защитная функция тоже имеет два аспекта: историко-генетический (поиск средств защиты) и социально-правовой (необходимость законодательного закрепления понятия «правомерность риска»). Рассматривая риск как положительную функцию, было предложено выделять ещё две функции риска: компенсирующую (возможность дополнительной прибыли) и социально-экономическую (селективную - выделения эффективных собственников).

Основные функции:

Защитная - проявляется в том, что для хозяйствующего (в некоторых отраслях общественного хозяйства) субъекта риск это нормальное состояние, поэтому должно вырабатываться рациональное отношение к неудачам;
Аналитическая - наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов правильного решения;
Инновационная - проявляется в стимулировании поиска нетрадиционных решений проблем;
Регулятивная - имеет противоречивый характер и выступает в двух формах: конструктивной и деструктивной.

История разработки понятия

Исследование риска тесно связано с развитием теории вероятностей .

… Неопределённость должна быть понята в некотором смысле радикально отличной от знакомого понятия риска, от которого она должным образом никогда не отделялась. … Существенный факт – то, что "риск" означает в определённых случаях количество, полученное из измерения, в то время как в других случаях это – кое-что отчётливо не этого характера; это и есть далеко идущие и критические различия в отношениях явлений, в зависимости от которых одно из этих двух понятий действительно присутствует и работает. … Будет показано, что измеримая неопределённость, или надлежащий "риск", мы будем использовать именно этот термин, отличаются от неизмеримого так, что первый в действительности не является неопределённостью вообще.

Следует отметить, и направление бескризисного и, следовательно, минимизирующего само понятие риск, развития экономики в рамках равновесных стратегий, глубоко исследованных выдающимися учеными и нобелевским лауреатами такими как В. Паретто, Д. Нэш, Л. Шепли, В.Леонтьев. В их теоретических трудах неопределенность, как впрочем и риск, была исключительно негативным явлением и задача исследователя (управленца) заключалась в ее нивелировании или раскрытии.

Сценарный анализ

В XX веке появился так называемый сценарный анализ , который вызревал в течение холодной войны , конфронтации между глобальными силами, особенно между США и СССР , но не был широко распространён в страховых кругах до 1970-х, пока не разразился нефтяной кризис, который вызвал бурное развитие методов более глубокого всестороннего предвидения в страховом бизнесе. В других отраслях хозяйства и производства, в особенности при создании систем автоматического управления, понятие риск как элемент теории принятия решений использовался постоянно с конца XIX века.

Очередной виток развития научного подхода к риску в рыночной экономике порождён главным образом интересами финансов в 1980-х, когда стали распространены так называемые производные финансовые инструменты . Однако большинство профессионалов, далеких от математики, не принимало научные методы вплоть до 1990-х, когда наконец мощность компьютерных вычислений позволила учесть достаточно широкий круг данных и представить результаты исследований в доступной форме широким массам не профессионалов, принимающим решения об инвестициях.

Значительный вклад в теорию оценок риска был внесён в ходе разработки оценок радиационного и экологического риска , когда восторжествовала теория «беспороговых рисков».

Правительства разных стран широко используют сложные научные методы оценки риска, чтобы установить наиболее подходящие стандарты, например, экологического регулирования, что уже сделано Агентством по охране окружающей среды США .

Психология риска

В психологии термин риск связан с тремя направлениями исследований:

Риск как мера ожидаемой неудачи в деятельности. Вес риска определяется, как произведение вероятности неуспеха на степень неблагоприятных последствий.
Риск как действие, грозящее субъекту определёнными потерями (проигрышем, заболеванием, иным ущербом). Различают мотивированный риск, предполагающий получение ситуативных преимуществ в деятельности, немотивированный риск, не имеющий рационального основания; оправданный и неоправданный риск.
Риск как ситуация выбора. Выбор должен быть осуществлён между менее привлекательной, но более надёжной стратегией, и более привлекательной, но менее надёжной («Синица в руках или журавль в небе»).

Склонность к риску представляет собой довольно устойчивую характеристику индивида и связана с такими личностными чертами, как импульсивность, независимость, стремление к успеху, склонность к доминированию. На рисковое поведение оказывает влияние также и культура и социальные условия.

Антиподом риска являются гарантии. Выделяют гарантии достижения (рассчитаны на успех) и гарантии компенсации (рассчитаны на неудачу).

Сожаление

Один эффективный способ решить проблемы «создания риска» заключается в оценке риска или его измерении (хотя некоторые утверждают, что риск не может быть измерен, а только оценен) состоит в том, чтобы гарантировать, что сценарии, как строгое правило, должны включать непопулярные и возможно невероятные (в группе) с низкой вероятностью высокого воздействия «угрозы» и/или «события-видения». Это позволяет участникам оценки риска исподволь вселять страх другого и другие личные идеалы так, чтобы люди поступали иначе по любой другой причине, кроме следования формальным требованиям и инструкциям.

Например, частный продвинутый аналитик со сценарием воздушного нападения, возможно, был бы в состоянии уменьшить эту угрозу для американского бюджета. Это могло быть допущено как формальный риск с номинальной низкой вероятностью. Это разрешило бы справляться с угрозами даже при том, что угрозы были отклонены старшими правительственными чиновниками-аналитиками. Даже маленькие инвестиции вкладываемые в усердие по этому вопросу, возможно, разрушили или предотвратили бы такое нападение - или по крайней мере «застраховались» против риска, в котором государственная администрация могла бы ошибаться.

Опасение как интуитивная оценка риска

В настоящее время мы должны положиться на наши собственные опасения и колебания, чтобы оградить себя от наиболее глубоко неизвестных нам обстоятельств. В своей книге «Подарок опасения» Гавин де Бекер утверждает: «Истинное опасение - это подарок, это сигнал выживания, который однако звучит только перед лицом опасности. Все же прочие негарантированные опасения властвуют над нами так, как это не позволяет себе никакое другое живое существо на Земле. Такого быть не должно». Риск должен быть определён так, чтобы быть способом, которым мы все вместе измеряем и разделяем это «истинное опасение» - сплав рационального сомнения, безрассудного страха и множества других «неколичественных» отклонений в нашем собственном опыте.

Теоретический риск

R (θ) = ∫ L (θ , δ (x)) × f (x | θ) d x {\displaystyle R(\theta)=\int L(\theta ,\delta (x))\times f(x|\theta)\,dx} где: δ(x) = оценка, θ = параметр оценки.

Эффективный риск

Хотя обычно невозможно непосредственно измерить эффективный риск, существует много неформальных методов, используемых для его оценки или «измерения». Формальные же методы чаще всего измеряют одну из мер риска : так называемый VaR (Value At Risk - стоимостная мера риска).

Например технический риск:

R = P ⋅ L , {\displaystyle \mathbf {R} =\mathbf {P} \cdot \mathbf {L} ,} где - риск; - вероятность одного нежелательного события L {\displaystyle \mathbf {L} } - количество потерянных денег или жертв в результате одного нежелательного события.

Риск R {\displaystyle \mathbf {R} } - количественная характеристика опасности, определяемая частотой реализации опасностей. Это отношение числа неблагоприятных последствий (число смертельных случаев, число случаев заболеваний, инвалидности и т. д.), вызванных действием на человека конкретной опасности N , {\displaystyle \mathbf {N} ,} к их возможному числу за определённый период Q {\displaystyle \mathbf {Q} } :

R = N (t) / Q (f) {\displaystyle \mathbf {R} =\mathbf {N} (t)/\mathbf {Q} (f)}

где N (t) {\displaystyle \mathbf {N} (t)} - количественный показатель частоты нежелательных событий в единицу времени t {\displaystyle t} ;

Q (f) {\displaystyle \mathbf {Q} (f)} - число объектов риска, подверженных определенному фактору риска f {\displaystyle f} .

Риск - безразмерная величина, определяемая на конкретный период времени.

Риско-чувствительные отрасли

R = P ⋅ C , {\displaystyle \mathbf {R} =\mathbf {P} \cdot \mathbf {C} ,}

где P {\displaystyle \mathbf {P} } - вероятность события, а C {\displaystyle \mathbf {C} } - его «последствие». Полный риск - это сумма индивидуальных рисков отдельных классов. В ядерной промышленности, «последствие» часто измеряется уровнем радиологического излучения за пределами излучающего участка, измерение часто объединяется в пять или шесть полос, шириной в десять градаций.

Риски оцениваются, используя методы дерева событий (см. промышленная безопасность). Там, где эти риски низки, они оычно полагаются «широко приемлемыми». Более высокий уровень риска (обычно до 10-100 раз, считается широко приемлемым) должен быть оправдан против затрат на его уменьшение и возможных выгод, которые делают его терпимым - эти риски рассматриваются как «терпимые». Риски вне этого уровня классифицируются как «непереносимые».

Как управлять репутационными рисками: живем в мире - готовы к войне Коммерческий директор, 12, 2006

Глущенко В. В. Геополитический риск как экономическая категория в условиях глобализации - М.: Вестник университета, ГУУ, 2007, № 2(20) - март. С. 211-217

Панфилова А. В., Кузьмин И. Б. Управление нанорисками технологических процессов - Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология. Конструкционные и функциональные материалы (в том числе наноматериалы) и технологии их производства. Материалы VII Международной конференции./Владимирский государственный университет. - Владимир, 2010. С. 266-267.

Панфилова А. В., Кузьмин И. Б. - IV Всероссийская конференция по наноматериалам / Сборник материалов. - М: ИМЕТ РАН, 2011. С. 535

Специалисты различных отраслей в своих сообщениях постоянно оперируют не только определением «опасность», но и таким термином, как «риск». Общим во всех представлениях является то, что риск включает неуверенность, произойдет ли нежелательное событие и возникнет ли неблагоприятное состояние. Заметим, что в соответствии с современными взглядами риск обычно интерпретируется как вероятностная мера возникновения техногенных или природных явлений, сопровождающихся возникновением, формированием и действием опасностей и нанесенного при этом социального, экономического, экологического и других видов ущерба и вреда.

Под риском следует понимать ожидаемую частоту или вероятность возникновения опасностей определенного класса, или же размер возможного ущерба (потерь, вреда) от нежелательного события, или же некоторую комбинацию этих величин.

Применение понятия риск, таким образом, позволяет переводить опасность в разряд измеряемых категорий. Риск, фактически, есть мера опасности. Часто используют понятие «степень риска», по сути, не отличающееся от понятия риска, но лишь подчеркивающее, что речь идет об измеряемой величине. Все названные (или подобные) интерпретации термина «риск» используются в настоящее время при анализе опасностей и управлении безопасностью (риском) технологических процессов и производств в целом.

В большинстве своем горнотехнические факторы являются параметрами технологических схем ведения работ в карьерах (схема забой – экскаватор – автосамосвал – трасса – пункт разгрузки) и значения их по различным технологическим схемам носят динамический характер. Очевидно, что риск невыполнения сменного плана экскаваторно-автомобильным комплексом будет зависеть от величины риска снижения производительности по каждой модели оборудования на конкретной технологической схеме с учетом возможного снижения производительности в силу плохого технического состояния оборудования. Это значит, что, зная заранее сочетание моделей оборудования в технологических схемах (связка экскаватор – автосамосвал), можно рассчитать ожидаемый уровень риска невыполнения сменных заданий по эти моделям оборудования, а значит, и определить возможную производительность комплекса в целом. Для этого необходимо знать предельно допустимый уровень риска, который можно определить по результатам технико-экономических расчетов в условиях конкретного предприятия, или, согласно рекомендациям А.И. Арсентьева, принять на основании функции опасения, основываясь на психологических аспектах принятия решения. Таким образом, установив допустимый уровень риска, можно управлять производительностью экскаваторно-автомобильного комплекса в процессе планирования и при получении расчетной производительности, соответствующей уровню риска более высокому, чем предельно допустимый показатель, к расчету принимать более низкие значения производительности, соответствующие более низкому уровню риска.

Каждое нежелательное событие может возникнуть по отношению к определенной жертве – объекту риска. Соотношение объектов риска и нежелательных событий позволяет различать индивидуальный, технический, экологический, социальный и экономический риски. Каждый вид его обуславливают характерный источники и факторы риска, классификация и характеристика которого приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Классификация и характеристика видов риска

Вид риска	Объект риска	Источник риска	Нежелательное событие
Индивидуальный	Человек	Условия жизнедеятельности человека	Заболевание, травма, инвалидность, смерть
Технический	Технические системы и объекты	Техническое несовершенство, нарушение правил эксплуатации технических систем и объектов	Авария, взрыв, катастрофа, пожар, разрушение
Экологический	Экологические системы	Антропогенное вмешательство в природную среду, техногенные чрезвычайные ситуации	Антропогенные экологические катастрофы, стихийные бедствия
Социальный	Социальные группы	Чрезвычайная ситуация, снижение качества жизни	Групповые травмы, заболевания, гибель людей, рост смертности
Экономический	Материальные ресурсы	Повышенная опасность производства или природной среды	Увеличение затрат на безопасность, ущерб от недостаточной защищенности

Из таблицы 4.1 видно, что классификация подразделяется на пять рисков. Каждый риск имеет свои объекты. Объектом индивидуального риска является человек. Под понятием индивидуального риска понимают вероятность поражения отдельного лица в течение определенного периода времени в результате воздействия исследуемых факторов опасности при реакции неблагоприятной случайного события с учетом вероятности ее пребывания в зоне поражения. Так же индивидуальный риск рассматривают как основное понятие, во-первых, в связи с приоритетностью человеческой жизни как высшей ценности, во-вторых, в связи с тем, что именно индивидуальный риск может быть оценен за большими выборками с достаточным уровнем достоверности, что позволяет определить другие важные категории риска при анализе опасностей и устанавливать приемлемые и неприемлемые уровни риск. Наиболее распространенными факторами индивидуального риска является аварии и катастрофы транспортных средств их столкновение с человеком, некачественный воздух, вирусные инфекции, бытовые травмы.

Объектом технического риска являются технические системы и объекты. Этот вид риска оказывает угрозу отказов оборудования, снижения технической надежности электро - и теплоснабжения и перерывов в подаче энергии потребителям. Технологические процессы на энергетических предприятиях отличаются высокой сложностью, что требует высококвалифицированного, а значит, весьма дорогостоящего эксплуатационного, ремонтного и управленческого персонала. Так же технический риск состоит в опасности технических катастроф, причиняющих значительный ущерб природе, людям и производству. В пример самых распространённых факторов технического риска можно привести ошибочный выбор направлений развития техники и технологии по критериям безопасности, некачественная доводка конструкций, использование техники не по назначению, несвоевременные профилактические осмотры и ремонты, отсутствие в проектах технических средств безопасности.

Перед началом организации какого-либо производства или другого проекта хозяйственной деятельности проводится оценка экологического риска. Экологические риски оцениваются путем проведения научного исследования, которое сочетает изучение фактов и научных прогнозов. В результате получается работа позволяющая понять последующую степень воздействия на данную местность загрязняющих факторов или других вредных для природы агентов, которые принесет с собой воплощение данного проекта. Экологический риск – это серьезная научная работа, которая совершается исключительно экологами-профессионалами. Неправильная оценка экологического риска может привести к необратимым последствиям, как для отдельной области, так и для региона в целом. Источниками и факторами экологического риска является образование искусственных водоемов, извержение вулканов, землетрясения, наводнение, ураган, а так же загрязнение водоемов, атмосферного воздуха вредными веществами, почвы – отходами производства.

Социальный риск характеризуется такими факторами как поселение людей в зонах возможного затопления, повышение сейсмичности региона, извержение вулканов, техногенное загрезнение окружающей среды. Выделяют две группы факторов социального риска : предвидимые (действия которых можно ожидать, оценить, они достаточно изучены наукой, поддаются управлению) и непредвидимые (обозначить которые на априорной стадии анализа риска не представляется возможным, некоторые могут возникнуть впервые; эта группа рисков наиболее сложна для управления).

Объектом экономического риска представлены материальные ресурсы. В международной торговле возникает угроза убытков для любой компании, которая несет расходы в одной валюте, а доходы получает в другой. Любые изменения курсов валют могут повлечь ухудшение или улучшение финансового и рыночного положения компании. Еще экономические риски возникают, если компания планирует в перспективе заключить отдельные контракты или проводить операции. Экономические риски являются долглсрочными и потенциально наиболее опасными проявлениями рисков.

Индивидуальный риск обусловлен вероятностью реализации потенциальных опасностей при возникновении опасных ситуаций. Его можно определить по числу реализовавшихся факторов риска:

Где − индивидуальный риск; (t) − число пострадавших в единицу времени t от

определенного фактора риска ; − число людей, подверженных соответствующему фактору риска в единицу времени t ;

Экологический риск выражает вероятность экологического бедствия, катастрофы, нарушения дальнейшего нормального функционирования и существования и экологических систем и объектов в результате антропогенного вмешательства в природную среду или стихийного бедствия. Нежелательные события экологического риска могут проявляться как непосредственно в зонах вмешательства, так и за их пределами:

Где - экологический риск; - число антропогенных экологических катастроф и стихийных бедствий в единицу времени t ; - число потенциальных источников экологических разрушений на рассматриваемой территории;

Социальный риск характеризует масштабы и тяжесть негативных последствий чрезвычайных ситуаций, а так же различного рода явлений и преобразований, снижающих качество жизни людей. По существу – это риск для группы или сообщества людей. Оценить его можно, например, по динамике смертности, рассчитанной на 1000 человек:

Где - экономический риск,% ; - вред обществу от рассматриваемого вида деятельности; - польза;

Технический риск – комплексный показатель надежности элементов техносферы. Он выражает вероятность аварии или катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений:

Где - технический риск; - число аварий в еденицу времени t на идентичных технических системах и объектах; - число идентичных технических систем и объектов, подверженных общему фактору риска ;

Источники и факторы технического риска : ошибочный выбор направлений развития техники и технологии по критериям безопасности, использование техники не по назначению, нарушение требований транспортирования и хранения, несвоевременные профилактические осмотры и ремонты технических систем, нарушение регламентов сборки и монтажа конструкций и машин.

Риск является неотъемлемым фактором, без которого никак не обойтись. Поэтому необходимо рассчитывать приемлемый риск.

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экологические, социальные аспекты и представляет некоторый компромисс между приемлемым уровнем безопасности и экономическими возможностями его достижения, т.е. можно говорить о снижении индивидуального, технического или экологического риска, но нельзя забывать о том, сколько за это придётся заплатить и каким в результате окажется социальный риск.

Любое принимаемое для карьера решение содержит в себе элемент неопределенности и потому связано с риском. Считается, что риск – это опасность невыполнения принятых решений в условиях неопределенности исходных данных или (в другой редакции) действие наудачу в надежде на счастливый исход. Уровень (мера) риска:

Где – вероятность выполнения решения по фактору А .

где и – риск не подтверждения геологических и технико-экономических данных соответственно.

Предположим, что показатель А , по которому нужно принять решение, в силу неопределенности изменяется от А 0 до А 5 при математическом ожидании А м и имеет нормальное распределение (риунок 4.1). Если принято решение А i (точка F ), то уровень риска:

Где S i – площадь под кривой распределения левее принятой точки; S o – общая площадь под кривой распределения (S o =1)

S i

-3s

-2s

-s

+2s

+3s

А ,м 3 /год м 3 /год

А 1

А 2

А 3

А 4

А 5

А м

А i

e i

А 0

Существуют две разновидности риска. Есть риск, связанный с граничным ущербом. Например, борт карьера может стоять или обрушиться, ракета может попасть или не попасть в цель и т.д. Вторая разновидность риска связана с монотонным изменением ожидаемого результата, например производительности карьера или запасов руды. Если уровень риска завышен, то карьер не прекратит работу, но не выйдет на заданную производительность. При завышенном уровне риска при оценке запасов руды добыча ее не прекратится, но на заданном горизонте ее может не оказаться в ожидаемом объеме.

Неопреденность в исходе какой-либо ситуации, которую иногда можно оценить, спрогнозировать и тем самым снизить неблагоприятные последствия

Определение, виды и функции риска, психологические аспекты риска, управление риском и его оценка

Развернуть содержание

Свернуть содержание

Риск - это, определение

Риск – это возможность опасности, неудачи, действие наудучу в надежде на счастливый исход. Риск находит свое проявление через ущерб, то есть связан с вероятностью гибели или повреждения объекта. И чем меньше изучены риски, тем больше ущерб. В связи с этим возникает потребность в сборе и анализе информации о различных неблагоприятных явлениях с целью выявления общих тенденций развития и закономерностей их проявления.

Риск - это характеристика ситуации, которая имеет неопределённость исхода, причем обязательным условием является наличие неблагоприятных последствий. Под риском понимается неуверенность, либо отсутствие какой - либо возможности получения достоверных сведений о благоприятном исходе в сложившейся ситуации при заданных внешних обстоятельствах.

Риск - это сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Также риском часто называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток.

Риск - это неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении.

Риск - это вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств.

Риск - это случайности или опасности, которые носят возможный, а не неизбежный характер и могут являться причинами убытков.

Риск - это возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода.

Риск - это количественная оценка опасностей, определяемая как частота одного события при наступлении другого.

Риск - это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.

Риск - это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Риск - это вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате определенной производственной и финансовой деятельности.

Риск - это возможность отрицательного отклонения между плановым и фактическим результатами, т.е. опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое явление.

Риск - это действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в ситуации выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует возможность (степень опасности) оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае несовершения этого действия).

Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

Риск - это экономическая категория. Как экономическая категория он представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

Риск - это действие, совершаемое в надежде на счастливый исход по принципу повезет - не повезет.

Характеристики риска

В финансовых кругах риск - это понятие, имеющее отношение к человеческим ожиданиям наступления событий. Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное воздействие на актив или его характеристики, которое может явиться результатом некоторого прошлого, настоящего или будущего события. В обыденном использовании, риск часто используется синонимично с вероятностью потери или угрозы.

В профессиональных оценках риска, риск обычно комбинирует вероятность наступающего события с воздействием, которое оно могло бы произвести, а также с обстоятельствами, сопровождающими наступление этого события. Однако там, где активы оцениваются рынком, вероятности и воздействия всех событий интегрально отражаются в рыночной цене, и риск поэтому наступает только от изменения этой цены; это - одно из следствий теории оценивания Блэка-Шоулса. С точки зрения RUP (Rational Unified Process) риск - действующий/развивающийся фактор процесса, обладающий потенциалом негативного влияния на ход процесса.

Исторически теория рисков связана с теорией страхования и актуарными расчётами.

В настоящее время теория рисков рассматривается как часть кризисологии - науки о кризисах.

К основным характеристикам риска относятся:

Экономическая природа;

Объективность проявления;

Вероятность возникновения;

Неопределённость последствий;

Вариабельность уровня;

Субъективность оценки;

Наличие анализа;

Значимость.

Экономическая природа риска означает, что риск характеризуется как экономическая категория, занимая определённое место в системе экономических понятий, связанных с осуществлением хозяйственного процесса предприятия. Он проявляется в сфере экономической деятельности предприятия, прямо связан с формированием его прибыли и часто характеризуется возможными экономическими последствиями в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Риск является объективным явлением в деятельности предприятия, т.е. сопровождает всё и все направления его деятельности. Несмотря на то что ряд параметров риска зависит от субъективных управленческих решений, объективная природа его проявления остаётся неизменной.

Вероятность возникновения проявляется в том, что рисковое событие может произойти, а может и не произойти в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Степень этой вероятности определяется действием и объективных, и субъективных факторов, однако вероятностная природа финансового риска является постоянной его характеристикой.

Неопределённость последствий осуществления финансово-хозяйственной операции зависит от вида риска и может колебаться в довольно значительном диапазоне. Иными словами, риск может сопровождаться как финансовыми потерями для предприятия, так и формированием дополнительных его доходов. Эта характеристика риска означает недетерминируемость (отсутствие закономерности в появлении) его финансовых результатов, в первую очередь уровня доходности осуществляемых операций.

Ожидаемая неблагоприятность последствий подразумевает, что хотя последствия проявления риска могут быть как негативными, так и позитивными показателями результативности финансово-хозяйственной деятельности, риск в хозяйственной практике характеризуется и измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий. Это связано с тем, что ряд последствий риска определяет потерю не только дохода, но и капитала предприятия, что приводит его к банкротству (т. е. к необратимым негативным последствиям для его деятельности).

Вариабельность уровня заключается в том, что риск, характерный для той или иной операции или для определённого направления деятельности предприятия, не является неизменным. Он изменяется во времени (зависит от продолжительности осуществления операции, так как фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень риска, проявляемое через уровень ликвидности вкладываемых финансовых средств, неопределённость движения ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.) и под воздействием других объективных и субъективных факторов, которые находятся в постоянной динамике.

Субъективность оценки означает, что несмотря на то что риск как экономическое явление имеет объективную природу, его оценочный показатель - уровень риска - носит субъективный характер. Эта субъективность (неравнозначность оценки данного объективного явления) определяется различным уровнем полноты и достоверности информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их опыта в сфере риск-менеджмента и другими факторами.

Наличие анализа подразумевает, что риск существует, только когда сформировано субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или количественная оценка негативного события будущего периода (в противном случае это угроза или опасность);

Значимость риска заключается в том, что риск существует, когда предполагаемое событие имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Риск без принадлежности не существует.

Классификация рисков

По факторам возникновения:

Экономические (коммерческие) риски.

Под политическими рисками понимаются риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, военные действия на территории страны и др.).

К экономическим рискам относятся риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, являются изменения конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства), изменения уровня управления и др.

По характеру учета:

К внешним рискам относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной аудитории (социальные группы, юридические и (или) физические лица, которые проявляют потенциальный и (или) реальный интерес к деятельности конкретного предприятия). На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов - политические, экономические, демографические, социальные, географические и др.

Внутренние - риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудитории. На их уровень влияет деловая активность руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики и др. факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, уровень производительности труда, техники безопасности.

По характеру последствий:

Чистые риски (иногда их еще называют простые или статические);

Спекулятивные риски (иногда их еще называют динамическими или коммерческими);

Чистые риски характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. Причинами чистых рисков могут быть стихийные бедствия, войны, несчастные случаи, преступные действия, недееспособности организации и др.

Спекулятивные риски характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату. Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры рынка, изменение курсов валют, изменение налогового законодательства и т.д.

По сфере возникновения:

Производственный риск;

Коммерческий риск;

Финансовый риск;

Страховой риск.

В основу данной классификации положены сферы деятельности, она является самой многочисленной группой.

По степени распространенности:

Глобальные риски;

Под глобальными рисками понимают такие риски, появление которых не зависит от волеизъявления каких бы то ни было субъектов, чаще всего они носят объективный характер. Последствия наступления таких рисков затрагивают интересы всех субъектов риск-менеджмента. Они (риски) крайне обременительны, и их преодоление требует значительных экономических и финансовых расходов.

Более того, перечень инструментов, которые могут быть использованы для управления такими рисками, крайне ограничен именно в силу широчайшего охвата пострадавших негативными последствиями.

Достаточно часто к таким рискам относят стихийные бедствия - тайфуны, землетрясения, наводнения. Однако одновременно к такого рода рискам относят и политические риски, под которыми в широком смысле понимают риски изменения политических режимов, социальные волнения и беспорядки, войны и связанные с ними последствия.

Частные риски, в противоположность глобальным, достаточно локальны, как по природе происхождения, так и по подверженности последствиям таких рисков.

Провести четкую грань, разделяющую глобальные и частные риски, достаточно сложно. Однако главным критерием должна являться не столько природа риска, сколько подверженность риску субъектов риск-менеджмента.

Например, пожар может стать причиной повреждения или полной гибели домашнего имущества отдельно взятого домовладельца, в то же время лесной пожар может стать причиной выгорания лесов на огромных территориях, уничтожения сотен частных владений и гибели множества людей.

По роду опасности:

Техногенные риски - это риски, связанные с хозяйственной деятельностью человека (например, загрязнение окружающей среды);

Природные риски - это риски, не зависящие от деятельности человека (например, землетрясение);

Смешанные риски - это риски, представляющие собой события природного характера, но связанные с хозяйственной деятельностью человека (например, оползень, связанный со строительными работами).

По возможности предвидения:

Прогнозируемые риски - это риски, которые связаны с циклическим развитием экономики, сменой стадий конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием конкуренции и т.п.;

Непрогнозируемые риски - это риски, отличающиеся полной непредсказуемостью проявления. Например, форс - мажорные риски, налоговый риск и др.

Предсказуемость рисков носит относительный характер, так как прогнозирование со 100%-ным результатом исключает рассматриваемое явление из категории рисков. Например, инфляционный риск, процентный риск и некоторые другие их виды.

Соответственно этому классификационному признаку риски подразделяются также на регулируемые и нерегулируемые в рамках предприятия.

По размеру возможного ущерба:

Допустимый риск - это риск, потери по которому не превышают расчётной суммы прибыли по осуществляемой операции;

Критический риск - это риск, потери по которому не превышают расчётной суммы валового дохода по осуществляемой операции;

Катастрофический риск - это риск, потери по которому определяются частичной или полной утратой собственного капитала (может сопровождаться утратой заёмного капитала).

По комплексности исследования:

Простой риск характеризует вид риска, который не расчленяется на отдельные его подвиды. Например, инфляционный риск;

Сложный риск характеризует вид риска, который состоит из комплекса подвидов. Например, инвестиционный риск (риск инвестиционного проекта и риск конкретного финансового инструмента).

По финансовым последствиям:

Риск, влекущий только экономические потери, несёт только отрицательные последствия (потеря дохода или капитала);

Риск, влекущий упущенную выгоду, характеризует ситуацию, когда предприятие в силу сложившихся объективных и субъективных причин не может осуществить запланированную операцию (например, при снижении кредитного рейтинга предприятие не может получить необходимый кредит);

Риск, влекущий как экономические потери, так и дополнительные доходы («спекулятивный финансовый риск»), присущ, как правило, спекулятивным финансовым операциям (например, риск реализации реального инвестиционного проекта, доходность которого в эксплуатационной стадии может быть ниже или выше расчётного уровня).

По характеру проявления во времени:

Постоянный риск характерен для всего периода осуществления операции и связан с действием постоянных факторов. Например, процентный риск, валютный риск и т. п.;

Временный риск характеризует риск, носящий перманентный характер, возникающий лишь на отдельных этапах осуществления финансовой операции. Например, риск неплатёжеспособности предприятия.

По возможности страхования:

Страхуемые риски - это риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего страхования соответствующим страховым организациям;

Нестрахуемые риски - это риски, по которым отсутствует предложение соответствующих страховых продуктов на страховом рынке.

Состав рисков этих рассматриваемых двух групп очень подвижен и связан не только с возможностью их прогнозирования, но и с эффективностью осуществления отдельных видов страховых операций в конкретных экономических условиях при сложившихся формах государственного регулирования страховой деятельности.

По частоте реализации:

Высокие риски - это риски, для которых характерна высокая частота наступления ущерба;

Средние риски - это риски, для которых характерна средняя частота нанесения ущерба;

Малые риски - это риски, для которых характерна малая вероятность наступления ущерба.

Существует множество определений риска, рождённых в различных ситуационных контекстах и различными особенностями применений. С наиболее распространённой точки зрения, каждый риск (мера риска) в определённом смысле пропорционален как ожидаемым потерям, которые могут быть причинены рисковым событием, так и вероятности этого события. Различия в определениях риска зависят от контекста потерь, их оценки и измерения, когда же потери являются ясными и фиксированными, например, «человеческая жизнь», оценка риска фокусируется только на вероятности события (частоте события) и связанных с ним обстоятельств.

В силу всего вышенаписанного также выделяют следующие виды рисков:

Технический риск - это вероятность отказа технических устройств с последствиями определённого уровня (класса) за определённый период функционирования опасного производственного объекта;

Индивидуальный риск - это частота поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых факторов опасности аварий;

Потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) - это частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке территории. Частным случаем территориального риска является экологический риск, который выражает вероятность экологического бедствия, катастрофы, нарушения дальнейшего нормального функционирования и существования экологических систем и объектов в результате антропогенного вмешательства в природную среду или стихийного бедствия;

Коллективный риск (групповой, социальный) - это риск проявления опасности того или иного вида для коллектива, группы людей, для определённой социальной или профессиональной группы людей. Частным случаем социального риска является экономический риск, который определяется соотношением пользы и вреда получаемого обществом от рассматриваемого вида деятельности;

Приемлемый (допустимый) риск аварии - это риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск. Таким образом, приемлемый риск представляет собой некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями его достижения. Величина приемлемого риска для различных обществ, социальных групп и отдельных людей - различная. Например для европейцев и индусов, женщин и мужчин, богатых и бедных. В настоящее время принято считать, что для действия техногенных опасностей в целом индивидуальный риск считается приемлемым, если его величина не превышает 10−6;

Профессиональный риск - это риск, связанный с профессиональной деятельностью человека;

Нанориск (нано-10−9) - это особый вид риска, связанный с созданием и разработкой, проведением исследований, применением наноматериалов и нанотехнологий, включая синергетический эффект. В отличие от рисков наноматериалов и нанотехнологий - техногенных рисков, связанных с применением наноматериалов и нанотехнологий, нанориски определяются минимальным количеством вещества и минимальным количеством энергии, заложенными в готовой продукции по сравнению с энергоемкими ныне существующими материалами и технологиями, которые позволяют достичь уровня 10−8 1/год в исключительных случаях. С использованием наноматериалов и нанотехнологий появляется реальная возможность достичь уровня техногенного риска 10−9 1/год, что как минимум на порядок меньше существующего. Вероятность смерти для населения от опасностей, связанных с техносферой, считается недопустимой, если составляет в год более 10−6, и приемлемой, если эта величина меньше 10−8 1/год. Решение по объектам, уровень индивидуального риска для которых лежит в интервале 10−6−10−8 1/год, принимается исходя из конкретных экономических и социальных аспектов. Уровень техногенного риска 10−9 1/год должен быть законодательно закреплен для всех наноматериалов и нанотехнологий.

В рамках дисциплины «Управление рисками» рассматриваются следующие виды рисков:

Субъективный - риск, последствия которого невозможно объективно оценить;

Объективный - риск с точно измеримыми последствиями;

Финансовый - риск, прямые последствия которого заключаются в денежных потерях;

Нефинансовый - риск с неденежными потерями, например потерей здоровья;

Динамический - риск, вероятность и последствия которого изменяются в зависимости от ситуации, например риск экономического кризиса;

Статический - практически не меняющийся во времени риск, например риск пожара;

Фундаментальный - несистематический, недиверсифицированный, риск с тотальными последствиями;

Частный - систематический, диверсифицированный, риск с локальными последствиями;

Чистый - риск, последствиями которого могут быть лишь ущерб или сохранение текущего положения;

Спекулятивный - риск, одним из последствий которого может быть выгода - не существует по определению, а является дуальным случайным событием сочетающим и риск и шанс.

По воле случая фактический доход от инвестиций всегда будет отклоняться от ожидаемого. Отклонение включает возможность потери некоторых или всех первоначальных инвестиций. Оно обычно измеряется вычислением стандартного отклонения исторических доходов или средних доходов от того или иного определённого уровня. Риск в финансах не имеет никакого определения, но некоторые теоретики, особенно Рон Дембо, определили весьма общие методы, чтобы оценить риск как ожидаемый после завершения сделки «уровень сожаления». Такие методы были исключительно успешны при ограничениях риска ставки банковского процента на финансовых рынках. Финансовые рынки, как полагают, являются доказательным основанием для общих методов оценки риска. Однако, эти методы также трудно понять. Математические трудности сталкиваются с другими социальными, типа раскрытие, оценка и прозрачность. В частности часто трудно сказать, должен ли быть тот или иной финансовый инструмент «застрахован» (уменьшение измеримого риска за счёт пренебрежения определённой случайной прибылью) или им можно «сыграть» на рынке (увеличение измеримого риска и демонстрации инвестору катастрофических потерь с обещанием очень высокой прибыли, которая увеличивает ожидаемую ценность инструмента). Так как меры сожаления редко отражают фактическое человеческое неприятие риска, бывает трудно определить, будут ли результаты таких сделок удовлетворительны. Стремление к риску описывает человека, который имеет положительную вторую производную своей функции полезности, охотно (фактически всегда платит премию) оценивает все риски в экономике и, следовательно, вряд ли может существовать. На финансовых рынках может понадобиться измерение кредитного риска, который вероятен в различных сферах финансовой деятельности (прямое кредитование, лизинг, факторинг), информационный выбор моментов действий и исходный риск, вероятность модельного риска и юридический риск, если, конечно, существуют регулирующие или гражданские акты, принятые в итоге ряда сожалений инвестора.

Фундаментальная идея в финансах - это, отношение между риском и доходом. Чем больше риск того, что инвестор желает получить, тем больше потенциальный доход. Причина этого в том, что инвесторам нужно дать компенсацию за принятие дополнительного риска. Например, американские казначейские облигации, как полагают, является одними из самых безопасных инвестиций и по сравнению с корпоративными облигациями обеспечивают более низкий процент дохода. Причина этого в том, что корпорация намного более вероятно обанкротится, чем американское правительство. Поскольку риск вложения в корпоративное обязательство выше, инвесторам предлагают более высокий процент дохода.

В информационной безопасности риск определяется как функция трёх переменных:

Вероятность существования угрозы;

Вероятность существования незащищённости;

Потенциальное воздействие.

Если любая из этих переменных приближается к нулю, полный риск приближается к нулю.

Функции риска

К 4 основным функциям риска относятся:

Защитная;

Аналитическая;

Инновационная;

Регулятивная.

Защитная функция проявляется в том, что для хозяйствующего субъекта риск это нормальное состояние, поэтому должно вырабатываться рациональное отношение к неудачам. Она имеет два аспекта: историко-генетический (поиск средств защиты) и социально-правовой (необходимость законодательного закрепления понятия «правомерность риска»).

Аналитическая функция связана с тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи, с чем предприниматель в процессе принятия решения анализирует все возможные альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и наименее рисковые. В зависимости от конкретного содержания ситуации риска альтернативность обладает различной степенью сложности и разрешается различными способами. В простых ситуациях, например, при заключении договора поставки сырья, предприниматель опирается, как правило, на интуицию и прошлый опыт. Но при оптимальном решении той или иной сложной производственной задачи, например, принятии решения о вложении инвестиций, необходимо использовать специальные методы анализа. Рассматривая функции предпринимательского риска, следует еще раз подчеркнуть, что, несмотря на значительный потенциал потерь, который несет в себе риск, он является и источником возможной прибыли. Поэтому основная задача предпринимателя не отказ от риска вообще, а выборы решений, связанных с риском на основе объективных критериев, а именно: до каких пределов может действовать предприниматель, идя на риск.

Инновационную функцию предпринимательский риск выполняет, стимулируя поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед предпринимателем.

Анализ зарубежной литературы показывает, что в международной хозяйственной практике накопился положительный опыт инновационного рискового хозяйствования. Большинства фирм, компаний добиваются успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновационной экономической деятельности, связанной с риском. Рисковые решения, рисковый тип хозяйствования приводят к более эффективному производству, от которого выигрывают и предприниматели, и потребители, и общество в целом.

Регулятивная функция имеет противоречивый характер и выступает в двух формах: конструктивной и деструктивной. Риск предпринимателя, как правило, ориентирован на получение значимых результатов нетрадиционными способами. Тем самым он позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие перспективным нововведениям. В этом проявляется конструктивная форма регулятивной функции предпринимательского риска.

Конструктивная форма регулятивной функции риска заключается и в том, что способность рисковать - один из путей успешной деятельности предпринимателя.

Однако риск может стать проявлением авантюризма, субъективизма, если решение принимается в условиях неполной информации, без должного учета закономерностей развития явления. В этом случае риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора. Следовательно, хотя риск и "благородное дело", но не любые решения целесообразно реализовывать на практике, они должны быть обоснованными, иметь взвешенный, разумный характер.

История появления понятия риска

Исследование риска тесно связано с развитием теории вероятностей.

В Средние века развитие математики было обусловлено, в частности, аналитическим интересом к азартным играм - картам, костям.

В XX век возникла концепция Найта: «Риск против неопределённости»

В своей пионерской работе «Риск, неопределённость и прибыль» (1921) Фрэнк Найт предложил оригинальную точку зрения на различие между риском и неопределённостью.

« … Неопределённость должна быть понята в некотором смысле радикально отличной от знакомого понятия риска, от которого она должным образом никогда не отделялась. … Существенный факт – то, что "риск" означает в определённых случаях количество, полученное из измерения, в то время как в других случаях это – кое-что отчётливо не этого характера; это и есть далеко идущие и критические различия в отношениях явлений, в зависимости от которых одно из этих двух понятий действительно присутствует и работает. … Будет показано, что измеримая неопределённость, или надлежащий "риск", мы будем использовать именно этот термин, отличаются от неизмеримого так, что первый в действительности не является неопределённостью вообще. »

Сценарный анализ (scenario analysis) - это метод анализа рисков, основанный на анализе сценариев развития проекта. При осуществлении сценарного анализа формулируются допущения и рассчитывается бюджет денежных потоков не для одного, а для трех-пяти возможных сценариев развития событий. При изменении сценария могут измениться все параметры финансовой модели.

Во-первых, такой подход помогает широко охарактеризовать потенциальные выгоды и убытки проекта (сопоставить по масштабу возможные преимущества и потери). Во-вторых, он позволяет дать вероятностную характеристику проекту в целом.

Для расчета вероятностных характеристик проекта каждому из сценариев присваивается своя вероятность реализации Р.

Затем рассчитываются интегральные характеристики проекта.

1. Математическое ожидание NPV:

2. Стандартное отклонение NPV:

Зная математическое ожидание и стандартное отклонение, мы можем попытаться построить кривую распределения для NPV (чаще всего это нормальное распределение).

На основании этой кривой может быть найдена вероятность того, что NPV меньше нуля. Это одновременно будет вероятностью того, что доходность проекта окажется меньше ставки дисконта, принятой для расчета NPV

Значительный вклад в теорию оценок риска был внесён в ходе разработки оценок радиационного и экологического риска, когда восторжествовала теория «беспороговых рисков».

Правительства разных стран широко используют сложные научные методы оценки риска, чтобы установить наиболее подходящие стандарты, например, экологического регулирования, что уже сделано Агентством защиты окружающей среды, США.

Психология риска

В настоящее время в психологических исследованиях риска можно выделить три основных направления.

Первое определяет риск как «ситуативную характеристику действий (деятельности) субъекта, выражающую неопределенность их результата для действующего субъекта и возможность неблагоприятных последствий в случае неуспеха». Здесь риск рассматривается в рамках концепции надситуативной активности и теории мотивации достижения.

Концепция мотивации достижения успеха изучает мотивационную сферу человека, отражающую «стремление личности к наилучшему выполнению деятельности в ситуации достижения».

Ситуация достижения характеризуется наличием двух условий: задачи, которую необходимо выполнить и стандарта качества выполнения этой задачи. В данной ситуации в деятельности личности проявляются две противоположно направленные тенденции: стремление достичь успеха и стремление избежать неудачи.

В рамках надситуативной активности риск всегда рассчитан на «ситуативные преимущества»; риск мотивированный, целесообразный. Это риск для чего-то: ради самоутверждения, денег и т.п.

Как отмечается, «надситуативный риск как особая форма проявления активности субъекта связан с существованием надситуативной активности, представляющей собой способность субъекта подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения исходной задачи».

Второе направление рассматривает риск с точки зрения теории решений как ситуацию выбора между альтернативными или возможными вариантами действий.

Эта позиция связана с измерением вероятности ошибки или неуспеха выбора в ситуации с несколькими альтернативами.

И, наконец, третье изучает взаимосвязь индивидуального и группового поведения в ситуациях риска и представляет собой социально-психологический аспект риска.

Общее у вышеперечисленных концепций заключается в том, что они единогласно считают ситуацию риска ситуацией оценки.

Риск выражает «прогностическую оценку вероятности неблагоприятного исхода развивающейся (еще не закончившейся) ситуации. Риск - это не описательная (атрибутивная) характеристика ситуации, а оценочная категория, неразрывно связанная с действием человека, его оценкой - «оценкой себя».

В соответствии с этим определением ситуация риска возникает только тогда, когда появляется субъект, действующий в этой ситуации. При этом важно отметить, что ситуация риска может оказаться опасной, если субъект вынужден действовать в ней, но опасная ситуация не обязательно является рискованной. Для разных субъектов, действующих в одних и тех же условиях, ситуация может оказаться разной - рискованной для одного и нерискованной для другого.

Следовательно, понятие риск неразрывно связано с представлением о действии субъекта и может быть определено как характеристика этого действия. Но характеристика действия как рискованного не атрибутивна, а оценочна. Риск является оценкой возможности осуществления действия, возможности достижения результата, соответствующего цели.

Таким образом, риск - это «прогностическая, предваряющая действие оценка, формирующаяся на стадии организации или планирования действия».

Кроме прогностической оценки, необходимым условием ситуации риска является неопределенность. И, если рассматривать риск в психологическом аспекте, то главные источники неопределенности находятся в самом действующем субъекте. Именно он «взвешивает» условия, в которых действие будет осуществлено, факторы, влияющие на действие и его будущий результат.

И в конечном счете, по мнению ряда исследователей, все источники неопределенности субъективны и определяются возможностями и ограничениями человека учитывать различные факторы, влияющие на действие и его будущий результат.

Источники неопределенности могут быть как внешние, так и внутренние.

Внешние источники уже были рассмотрены выше, и для психологического анализа основное значение приобретает выявление внутренних источников неопределенности.

Если представить структуру деятельности как «четырехкомпонентную модель», то к внутренним источникам относятся:

Когнитивный компонент - содержание отражения в субъективном образе отдельных свойств и характеристик реальности, свойств целостных объектов или явлений, а также их связей и отношений;

Мотивационный компонент - мотив деятельности, цель отдельных действий или задача;

Операционная составляющая деятельности - планы, стратегия и тактика.

Выявление внутренних источников неопределенности позволяет понять, как у субъекта формируется представление о ситуации, о будущем результате действия, что мешает ему действовать «наверняка» и получать требуемый результат, что создает ситуацию риска.

Достаточно важной задачей является и необходимость оценить степень неопределенности и выявить факторы, определяющие критерии принятия решения субъектом о том, следует ли ему действовать, отложить действие или отказаться от него.

Так, к факторам, определяющим критерий принятия решения, относится значимость успеха или цена неуспеха будущего действия. Если значимость высока, субъект готов рисковать, т.е. «снизить критерий принятия решения и приступить к действию». В ситуациях, где нежелательные последствия имеют высокую цену, критерии принятия решения повышаются, действия субъекта становятся более осторожными.

Еще один фактор - субъективная оценка затрат на достижение желаемого результата. Чем больше затрат требует действие, тем выше критерий принятия решения о его необходимости.

Особая группа факторов, влияющих на выбор критерия, связана с индивидуально-личностными особенностями субъекта. Прежде всего, это склонность к риску.

Таким образом, психологическое исследование риска должно проходить в следующих направлениях:

Изучение рефлексивной природы возможностей и ограничений как определяющей предпосылки оценки ситуации неопределенности и принятия решений в ней;

Более четкая систематизация источников неопределенности в ситуации риска;

Исследование индивидуально-личностных особенностей рефлексивной регуляции действий субъекта в ситуации риска.

Общественное восприятия риска

Наличие или отсутствие рискованной ситуации, склонность человека к риску зависит не только от социального статуса или от влияния различных факторов, но и во многом от того, как человек воспринимает рискованную ситуацию, какой образ риска является для него наиболее известным.

С помощью ряда исследований было выявлено, что люди не склонны рисковать, если потенциальные потери высоки, и рискуют, если велика возможная прибыль. Или, другими словами, величина риска зависит от «субъективной оценки вероятности наступления события».Более конкретные исследования по восприятию вероятностей в процессе принятия решений, когда делаются выводы на основе вероятностной информации, выявили, что восприятие риска зависит от человеческих предубеждений или склонностей.

И, естественно, общественное восприятие риска во многом зависит от его «семантического образа», так как в обыденном понимании риск, в зависимости от контекста, имеет различные смысловые значения.

Исследователи (в частности Ortvin Renn, 1992) выделяют «четыре основных семантических образа риска в общественном восприятии»:

Неминуемая опасность («Дамоклов меч»);

Медленные убийцы («Ящик Пандоры»);

Соотношение «затраты-выгоды» («Весы Афины»);

Любители острых ощущений («Образ Геркулеса»).

В первом случае риск рассматривается как случайная угроза, которая может вызвать непредсказуемое бедствие, и нет времени, чтобы справиться с этой опасностью. Этот образ связывается с искусственными источниками риска, у которых большой катастрофический потенциал. Это такая случайность, которая вызывает страх и желание ее избежать. Сюда не относятся стихийные бедствия - они воспринимаются как «регулярно встречающиеся», и, следовательно, они предсказуемы, в отличие от риска крупномасштабных технологий. К данному образу риска относятся, например, атомные электростанции.

Во втором случае риск рассматривается как невидимая угроза для здоровья или благополучия. Эффект обычно отдален во времени и поражает всего несколько человек одновременно. Об этих рисках скорее узнают от других, чем испытывают их на личном опыте. Главное для таких рисков то, что «требуется определенная степень доверия к учреждениям, обеспечивающим информацией и управляющим опасностью». Если доверие потеряно, общественность требует немедленных действий и во всем обвиняет эти учреждения.

Типичные примеры - пищевые добавки, радиоактивные вещества.

В третьем случае риск рассматривается на основе баланса доходов и потерь. Этот образ используется людьми только при восприятии денежных доходов и потерь. Например, пари и азартная игра, которые требуют сложное вероятностное обоснование. Люди обычно способны выполнить такое вероятностное рассуждение, но только в контексте азартной игры, страхования.

К четвертому образу относится стремление людей ощутить себя в состоянии риска, испытать острые ощущения. Эти риски включают в себя все виды досуга, для которых требуется мастерство для преодоления опасных ситуаций. Такие риски всегда добровольны и предполагают наличие личного контроля над степенью риска.

Перечисленные концепции риска показывают, что «интуитивное понимание риска - многомерно и не может быть сужено до произведения вероятностей и последствий». Восприятие риска очень сильно различается в зависимости от социальной и культурной среды. Но тем не менее почти для всех стран существует общая особенность: большинство людей воспринимает риск как многообразное явление и интегрирует свои представления в совместную систему в соответствии с природой риска и его причиной.

Люди реагируют на рискованную ситуацию согласно их восприятию риска, а не объективному уровню рисков или научной оценке риска. Научные оценки влияют на индивидуальную реакцию настолько, насколько они соответствуют индивидуальному восприятию. А в индивидуальном восприятии риска больший вес имеет величина последствия, чем вероятность его появления.

Кроме этого, на индивидуальное восприятие риска влияет не только оценка величины последствия, но, также, обыденность рисковой ситуации, наличие или отсутствие группового давления, социальный статус человека, его психологические особенности и т.д.

Поведение субъектов в ситуации риска

При рассмотрении данной проблемы выделяется несколько аспектов, суть которых можно зафиксировать в форме вопросов:

Каковы особенности риска в зависимости от конкретного субъекта, осуществляющего рискованную деятельность?

В чем и как проявляется своеобразие риска в зависимости от сферы, в которой реализуются действия субъекта?

Как социальные, психологические и социально-психологические факторы влияют на выбор конкретным субъектом рискованных альтернатив?

Для того, чтобы ответить на первый вопрос, необходимо раскрыть содержание понятия «субъект».

Субъект - это носитель предметно-практической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект. Из такого понимания данной категории можно выделить следующие основные разновидности субъектов социального действия:

Индивид - в той мере, в какой он является носителем определенных социальных, психологических и социально-психологических качеств и свойств;

Группа - представляет собой относительно немногочисленную общность людей, находящихся в личном общении и взаимодействии;

Коллектив - социальная общность, объединяющая людей, осуществляющих совместную деятельность, занятых решением конкретной общественной задачи;

Социальная группа - относительно устойчивая совокупность людей, имеющих общие интересы, ценности;

Общество - самая большая общность людей, объединенная по определенным признакам;

Человеческая цивилизация (человечество) как реальная целостность.

Специфика отношения социальных субъектов к деятельности с элементами риска определяется рядом обстоятельств. Например, предпосылки для неодинакового поведения членов руководящего коллектива и исполнителей создаются тем, что именно первые принимают решения, которые исполняют последние. На отношение к принятию решений с определенной степенью риска оказывают влияние различия в социальном статусе - у руководящего коллектива он, как правило, выше, чем у исполнителей.

Кроме этого, различия в отношении к риску зависят и от того, какой субъект - индивид или группа - принимает решение, связанное с риском. Процессу группового принятия решений по сравнению с индивидуальным присущи некоторые особенности: коллективные решения, как правило, менее субъективны и связаны с большей вероятностью осуществления.

А.П. Альгин в своей работе отмечает, что «в ходе экспериментального изучения процессов группового принятия решений были обнаружены явления сдвига риска групповой поляризации, свидетельствующие о том, что групповые решения несводимы к сумме индивидуальных, а выступают специфическим продуктом группового взаимодействия. Феномен сдвига риска означает, что после проведения групповой дискуссии возрастает уровень рискованности групповых или индивидуальных решений по сравнению с первоначальными решениями членов группы».

Эта закономерность означает, что человек, действующий в группе, готов принять решения с большим уровнем риска, чем индивид, действующий в одиночку. Именно групповое давление играет значительную роль в изменении уровня рискованности принимаемых решений.

Открытие явления сдвига риска поставило перед исследователями вопрос о том, почему решения, принимаемые в группе, связаны с большим риском, чем индивидуальные. Было сформулировано несколько гипотез, объясняющих данное явление.

Сюда, прежде всего, относятся следующие гипотезы:

Гипотеза диффузии (разделения) ответственности;

Гипотеза ознакомления;

Гипотеза лидерства;

Гипотеза изменения полезности;

Гипотеза риска как ценности.

Гипотеза диффузии ответственности исходит из того, что «групповая дискуссия порождает эмоциональные контакты между членами группы и приводит к тому, что индивид будет испытывать меньшую ответственность за рискованные решения, поскольку они вырабатываются всей группой». Групповая дискуссия ослабляет тревожность членов группы в ситуациях риска. Если предполагаемые рискованные решения приведут к неудаче, индивид будет нести ответственность не один - она распространится на всех членов группы.

Таким образом, согласно гипотезе диффузии ответственности, группа принимает решение более высокого уровня риска потому, что ответственность за него распределяется между всеми членами группы и это уменьшает страх перед неудачей.

Гипотеза ознакомления предполагает, что сдвиг риска не является собственно групповым эффектом, а представляет собой «псевдогрупповой эффект», т.е. хотя и возникает в группе, но фактически к последствиям группового воздействия не относится. Согласно этой гипотезе, «любая процедура, усиливающая знакомство с проблемой, включающей риск, побуждает участников эксперимента к большему риску относительно данной проблемы»

Таким образом, сдвиг риска - это не продукт групповой дискуссии, а результат смелости, рискованности, проявляющийся по мере все большего знания проблемы, «вхождения» в нее во время дискуссии.

Гипотеза лидерства построена на изучении качеств членов группы, которые воспринимаются группой как лидеры. Данная гипотеза утверждает, что люди, первоначально (до дискуссии) более склонные к выбору рискованных решений, стремятся к лидерству и в групповой дискуссии. Поэтому окончательная степень группового риска может быть результатом влияния лидера группы.

Например, эта гипотеза подтверждается особенностями действий групп правонарушителей. Исследования показывают, что около 54-56% преступлений подростки совершают не в одиночку, а группами. Примерно 30% из обследуемых групп имели ярко выраженного лидера.

Гипотеза полезности исходит из того, что в результате обмена информацией в ходе дискуссии происходит изменение полезности, которую члены группы, принимающие решения, приписывают имеющимся альтернативам. В результате группового взаимодействия изменяется также и полезность риска, связанная с тем, что субъективные значения ценности, которые приписываются риску отдельными членами группы, становятся сходными.

Гипотеза риска как ценности впервые была предложена Р. Брауном. Главная идея заключается в том, что люди ценят риск и в групповой ситуации многие из них, в том числе и «осторожные индивиды», стремятся принимать более рискованные решения, чтобы повысить свой статус в группе. Поэтому в условиях групповой дискуссии они меняют свои оценки в сторону большего риска с целью создать о себе представление как о людях решительных, способных и умеющих рисковать.

Особенности проявления риска связаны не только с деятельностью конкретных субъектов, но и с тем, какова сфера реализации деятельности субъекта.

Если рассматривать риск как «специфический вид деятельности в условиях неопределенности», а деятельность как «процесс целесообразного преобразования человеком природной и социальной действительности», то с этой точки зрения существует риск хозяйственный, педагогический, спортивный, политический, профессиональный и др.

Особенность, например, профессионального риска заключается в том, что он выступает в форме возможной опасности, т.е. человек, осуществляющий определенную профессиональную деятельность, постоянно находится в ситуации «неизбежного» риска. Количественной мерой профессионального риска смерти может быть принята вероятность гибели человека за единицу времени: например за год.

На риск при выполнении профессиональных обязанностей люди могут идти по самым различным причинам: из-за ложно понятого самолюбия, из опасения подорвать собственный престиж в глазах окружающих, ради славы или материального поощрения, чувства долга и т.п.

Спортивный риск связан с изучением отношения личности спортсмена к риску. Риск для многих спортсменов выступает в качестве наслаждения, эмоционального стимула, особой формы физического подъема, которую создает жизнь на грани опасности. Тяга к риску может обусловливаться также желанием взять верх над силами природы, над собой, одержать победу над соперником.

При рассмотрении вопроса о влиянии различных факторов на выбор субъектом рискованных альтернатив выделяется несколько точек зрения:

Субъективистская точка зрения – ее суть заключается в том, что решения, которые выбирает человек, обусловлены его личностными свойствами и качествами: такими как темперамент, сила воли и др.;

Ситуационная точка зрения предполагает, что поведением людей в ситуации выбора преимущественно управляет внешняя среда: организационная структура предприятий, средства массовой информации и т.п.;

Третья точка зрения объединяет две предыдущие позиции, поэтому является наиболее объективной и основывается на «признании целесообразности различать среди факторов, влияющих на выбор той или иной рискованной альтернативы или на отказ от риска, социальные, психологические и социально-психологические, которые диалектически взаимодействуют, взаимовлияют друг на друга».

В структуре социальных факторов особое место принадлежит явлениям, которые можно назвать «общесоциологическими». К ним прежде всего относятся определенная организация общества, уровень развития производительных сил, система государственной власти и др. Они оказывают опосредованное воздействие на процессы выбора решений, рискованных альтернатив, принятие определенной степени риска.

Социальная предрасположенность индивида, группы, коллектива к принятию риска или отказу от него во многом зависит от сложившейся управленческой структуры, организационной среды и т.п.

Склонность к риску - это не просто личностное качество. Оно неодинаково проявляется в разных условиях.

А.П. Альгин отмечает, что «если система планирования ориентирована прежде всего на количественные показатели и основана на администрировании, то, очевидно, немного найдется смельчаков в таких условиях идти на риск. Благоразумнее отказаться от рискованных, хотя и более перспективных действий, решений… Если в организации обоснованный риск считается нормой, то здесь работники будут значительно чаще принимать смелые, инициативные решения по сравнению с коллективом, где риск считается «социальным злом».

Выбор субъектом конкретной альтернативы, связанной с определенной степенью риска, зависит на только от влияния внешней среды, но и от действия психологических факторов. На выбор решения влияет индивидуальность, темперамент, психологический склад, мотивы, относительно устойчивые свойства личности.

Например, такое волевое качество как решительность (способность человека самостоятельно принимать решения, умение субъекта смело брать на себя ответственность за выбранное решение) необходимо в сложных ситуациях, когда требуются действия, связанные с риском и выбор из нескольких альтернатив. Решительный человек более склонен к выбору рискованных решений, в отличие от человека, у которого доминирует такое качество как осторожность.

Вместе с социальными и психологическими на направленность выбора и отношение субъекта к риску оказывают влияние и социально-психологические факторы. К ним относятся: принадлежность личности к определенной социальной группе, специфика взаимодействия между членами группы, ее организационная структура, степень согласованности у членов группы различных интересов и т.д.

Влияние риска на сплоченность коллектива

Влияние риска на сплоченность коллектива зависит от многих факторов. Среди них можно выделить как субъективные, так и объективные. К субъективным, прежде всего, относятся психологические факторы, которые уже были рассмотрены ранее, и предположение о том, что какова личность, такого уровня решений в рискованных ситуациях и следует ожидать от человека.

Но Т.В. Корнилова отмечает, что «достаточно значимая психологическая закономерность - несоответствие индивидуальных кривых личностного и интеллектуального развития». Человек может быть готов к каким-то решениям интеллектуально, но не дорасти до них личностно, а значит и не справиться с ситуацией.

Так, например, исследования показывают, что в менеджеры высочайшего класса (на уровне совета директоров) не должны попадать бывшие неудачники. Дело в том, что они обычно не могут поставить корпоративные или чужие интересы выше личных. Для этого нужно, чтобы в молодости у человека была достаточно подкреплена успешность мотивации достижения; только такой человек не побоится успеха другого, если в результате будут затронуты его собственные интересы. Другими словами, психологическая рекомендация данных исследований такова: бойтесь неудачников, они не склонны способствовать чужим успехам, поэтому они не смогут быть хорошими руководителями.

Поэтому, естественно, коллектив, члены которого готовы к принятию решений в ситуации неопределенности и в прошлом не часто бывали «неудачниками», в ситуации риска будет более сплоченным. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что в данной группе не будет разногласий и предпосылок к конфликту: люди способны поставить общие интересы выше личных и не акцентировать внимание на личной заинтересованности в решении проблемы.

Также к субъективным факторам, влияющим на сплоченность коллектива в рискованной ситуации, относится степень знания или незнания о риске. Известно утверждение, что «знание о возможности события или его последствиях - помогает его приблизить или избежать».

Например, во время Великой Отечественно войны, знание о возможности вступления вражеских войск в город, могло мобилизовать и сплотить горожан, так как при данных обстоятельствах возрастала степень риска «неминуемой опасности».

Но Козелецкий Ю. утверждает, что часто «знание делает нас трусами». И именно от знания о степени риска уменьшается сплоченность коллектива.

Известие о существующей опасности, например о наличии взрывчатого вещества в помещении, может привести к хаосу группы и уменьшению сплоченности вплоть до нуля.

К объективным факторам относится феномен «сукиного сына»: здесь рассматривается конфликт между личностью и группой.

Человек рассматривается как носитель определенной степени риска для коллектива. Это может быть риск физическому благополучию (например, появление в коллективе человека, склонного в физическому насилию), риск потери ценностных ориентаций (например, появление в либеральной партии социал-демократа) и т.п.

И в конфликте с одним человеком, когда появляется угроза распада коллектива, группа интегрируется, объединяется, несмотря на прежние разногласия.

Иногда данный феномен вызывается искусственно для интеграции группы и повышения ее сплоченности.

Кроме этого, к объективным факторам, влияющим на степень сплоченности коллектива, относится степень опасности, которая угрожает данному коллективу.

Установлено, что, степень сплоченности группы находится в линейной зависимости от степени риска. Как правило, чем больше уровень риска, тем выше уровень сплоченности коллектива.

Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя рискованная ситуация может не только служить хорошим поводом для организации субъектов, но и дезорганизовать деятельность коллектива (феномен «знания-незнания» о риске), но в большинстве случаев ситуация риска повышает степень сплоченности группы.

Создание риска

Создание риска является фундаментальной проблемой для всех форм оценивания риска. В частности, потому что ограниченная рациональность (наши умственные способности перегружены, так что мы ограничиваемся ментальными сокращениями - «горячими клавишами») заметно обесценивает риск чрезвычайных событий, потому что их вероятность чрезвычайна мала для интуитивной оценки. Например, одна из ведущих причин смерти - дорожно-транспортное происшествие - вызвана нетрезвостью водителей частично потому, что любой данный водитель сам создаёт эту проблему, в значительной степени или полностью игнорируя риск серьёзного или фатального несчастного случая.

Вышеупомянутые примеры: тело, угроза, цена жизни, профессиональная этика и сожаление показывают, что риск-корректор, или эксперт часто оказывается перед лицом серьёзного конфликта интересов. Эксперт также оказывается перед лицом познавательного уклона и культурного уклона, а также нельзя всегда быть уверенным, что удастся избежать моральных уклонов. Создание риска представляет риск сам по себе, который растёт, поскольку эксперт меньше всего походит на клиента.

Например, чрезвычайно опасные события, в которых все участники не желают оказаться снова, могут игнорироваться в анализе несмотря на факт, что события произошли и имеют вероятность отличную от нуля. Или, событие, с неизбежностью которого согласен каждый, может оказаться удалённым из анализа по причинам жадности или нежелания признать, что оно, как все полагают, является неизбежным. Эти человеческие тенденции к ошибкам и принятию желаемого за действительное часто затрагивают даже самые строгие применения научного метода и служат главным беспокойством философии науки.

Любые принятия решений при неопределённости должны учитывать познавательный уклон, культурный уклон и терминологический уклон: «Никакая группа людей, оценивающих риск, не свободна от „групповой мысли“: принятия очевидно-неправильных ответов просто потому, что люди обычно социально болезненны к несогласию».

Опасение как интуитивная оценка риска

В настоящее время, мы должны положиться на наши собственные опасения и колебания, чтобы оградить себя от наиболее глубоко неизвестных нам обстоятельств. В своей книге «Подарок опасения» Гавин де Бекер утверждает: «Истинное опасение - это подарок, это сигнал выживания, который однако звучит только перед лицом опасности. Все же прочие негарантированные опасения властвуют над нами так, как это не позволяет себе никакое другое живое существо на Земле. Такого быть не должно.» Риск должен быть определён так, чтобы быть способом, которым мы все вместе измеряем и разделяем это «истинное опасение» - сплав рационального сомнения, безрассудного страха и множества других «неколичественных» отклонений в нашем собственном опыте.

Область поведенческих финансов сосредотачивается на человеческом неприятии риска, асимметричном сожалении, и других путях, которыми человеческое финансовое поведение изменяется от того, что обычно «рационально» исследуют аналитики. Риск в этом случае - степень неопределённости, связанной с доходностью активов. Признание, и уважение иррационального влияния на человеческое принятие решений, может пойти далеко сам по себе, чтобы уменьшить бедствия из-за наивных оценок риска, которые притворяются рациональными, но фактически просто соединяют много отдельных уклонов в одну рациональную оценку.

Чем отличается риск от угрозы

В сценарном анализе «риск» отличают от «угрозы». Угроза - это неисследованное негативное событие, которое некоторые аналитики могут быть неспособными оценить при оценке риска, потому что это событие никогда не происходило, и для которого не доступна никакая информация о эффективных профилактических мерах (шаги, предпринимаемые, чтобы уменьшить вероятность или воздействие возможного будущего события). Это различие наиболее ясно иллюстрируется предупредительным принципом, который стремится уменьшить угрозу, требуя от неё быть сведённой к набору хорошо-определённых рисков, чтобы только затем перейти к действиям, проектам, новшествам или экспериментам. Примеры угрозы:

Природные катастрофы: землетрясение, наводнение, цунами, извержение вулкана, лесные пожары;

Антропогенные катастрофы: ядерная угроза, экологическая угроза.

Пример риска:

природные катастрофы: цунами, по результатам анализа возможно произойдет с вероятностью не более 1 раз в 100 лет. Высота волны в зоне воздействия будет не более 10 баллов по шкале Рихтера, что приведет к разрушению забора предприятия по периметру на расстоянии 15 метров и края левого крыла склада хранения стройматериалов № 3 (см. прилагаемую схему). Общий ущерб, с учетом возможного загрязнения окружающей среды, составит не более 173 тыс. рублей в действующих ценах. Потери среди персонала возможны, только при грубом нарушении правил действия в условиях чрезвычайной ситуации. Идентификация чрезвычайной ситуации произойдет минимум за 15 минут, а оповещение персонала за 12 мин. 30 сек. Вероятность потерь личного состава на одного сотрудника Н=1х10-12 … Приложение. План мероприятий по снижению уровня указанного риска и смета затрат.

Оценка и прогнозирование рисков

Средства измерения и оценки риска изменяются, так как широко захватывают различные профессии, и в действительности означают такие средства, которые могут определяться различными профессиями, например доктор управляет медицинским риском, инженер-строитель управляет риском структурного отказа, и т. д. Профессиональный кодекс этики обычно сосредотачивается на оценке риска и его уменьшении (профессионалом от имени клиента, публики, общества или жизни вообще).

Риск в основном оценивают вероятностной характеристикой (безразмерной величиной от 0 до 1), но могут использовать и частоту реализации риска. Частота реализации - это число случаев возможного проявления опасности за определённый период времени. Например, в год, тогда единицы измерения могут быть такими - 1/год или чел/год и т. д.

Можно выделить две давно сложившиеся точки зрения на риск - первая основана на научных и технических оценках: так называемый теоретический риск, вторая зависит от человеческого восприятия риска: так называемый эффективный риск. Эти две точки зрения непрерывно конфликтуют в социальных, гуманитарных и политических науках. В последние годы в связи с появлением нового направления теории вероятностей - эвентологии - возникло понятие эвентологического риска, которое можно рассматривать как первую серьёзную попытку объединить в одном понятии и теоретический, и эффективный риск.

Эвентологический риск

Эвентология непосредственно вводит человека и разум как эвентологическое распределение в научное и математическое исследование; тем самым предоставляя возможность не только развить эффективные эвентологические модели различных аспектов человеческого восприятия риска, но и дать такое общее математическое определение «эвентологического риска» (как эвентологического распределения некоторого множества прошлых, настоящих и будущих событий), которое, не вступая в противоречие с большинством существующих определений теоретического и эффективного риска, поглощает их в качестве многочисленных частных вариантов

Статистический риск часто сводится к вероятности некоторого нежелательного события. Обычно вероятность такого события и некоторая оценка его ожидаемого вреда объединяется в один правдоподобный результат, который комбинирует набор вероятностей риска, сожаления и вознаграждения в ожидаемое значение для данного результата.

Эффективный риск

Хотя обычно невозможно непосредственно измерить эффективный риск, существует много неформальных методов, используемых для его оценки или «измерения». Формальные же методы чаще всего измеряют одну из мер риска: так называемый VaR (Value At Risk - стоимостная мера риска).

Отрасли чувствительные к риску

Некоторые отрасли промышленности управляют риском высоко-определённым количественным способом. Они включают ядерную и авиапромышленность, где возможный отказ сложного ряда проектируемых систем мог бы привести к очень нежелательным результатам. Полный риск - это сумма индивидуальных рисков отдельных классов. В ядерной промышленности, «последствие» часто измеряется уровнем радиологического излучения за пределами излучающего участка, измерение часто объединяется в пять или шесть полос, шириной в десять градаций.

Риски оцениваются, используя методы дерева событий. Там, где эти риски низки, они, как обычно полагаются «широко приемлемыми». Более высокий уровень риска (обычно до 10 - 100 раз, считается широко приемлемым) должен быть оправдан против затрат на его уменьшение и возможных выгод, которые делают его терпимым - эти риски рассматриваются как «терпимые». Риски вне этого уровня классифицируются как «непереносимые».

Уровень риска «широко приемлемый» принят во внимание правительствами различных стран - самая ранняя попытка была сделана британским правительством и академическим исследователем Ф. Р. Фармером (en:F.R.Farmer), использовавшим пример высокогорной прогулки и других подобных действий, имеющих вполне определимые риски, которые люди, кажется, находят приемлемыми. Это привело к так называемой Кривой Фармера приемлемой вероятности рисковых событий против их последствий.

Такая техника в целом обычно упоминается как Вероятностная Оценка Риска (Probabilistic Risk Assessment, PRA), или Вероятностная Оценка Безопасности.

Риск-менеджмент

Риск-менеджмент представляет систему управления риском и экономическими (точнее финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, и включает стратегию и тактику управленческих действий.

Под стратегией управления имеются в виду направления и способы использования средств для достижения поставленной цели. Каждому способу соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия лучшего решения. Стратегия помогает сконцентрировать усилия на различных вариантах решения, не противоречащих генеральной линии стратегии и отбросить все остальные варианты. После достижения поставленной цели данная стратегия прекращает свое существование, поскольку новые цели выдвигают задачу разработки новой стратегии.

Тактика - практические методы и приемы менеджмента для достижения установленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор наиболее оптимального решения и самых конструктивных в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.

Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы - объекта управления и управляющей подсистемы - субъекта управления. Объектом управления в риск-менеджменте выступают рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К таким экономическим отношениям относятся связи между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями, конкурентами и т.д.

Субъект управления в риск-менеджменте - группа руководителей (финансовый менеджер, специалист по страхованию и т.д.), которая посредством различных вариантов своего воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления. Этот процесс может осуществляться только при условии циркулирования необходимой информации между субъектом и объектом управления. Процесс управления всегда предполагает получение, передачу, переработку и практическое использование информации. Приобретение надежной и достаточной в конкретных условиях информации играет главную роль, поскольку оно помогает принять правильное решение по действиям в условиях риска. Информационное обеспечение состоит из разного рода информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой и т.д.

В указанную информацию входят сведения о вероятности того или иного страхового случая, события, о наличии и величине спроса на товары, на капитал, о финансовой устойчивости и платежеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов и т.п.

Тот, кто владеет информацией, владеет рынком. Многие виды информации составляют предмет коммерческой тайны и могут быть одним из видов интеллектуальной собственности, а значит вноситься в качестве вклада в уставной капитал акционерного общества или товарищества. Наличие у финансового менеджера достаточной и надежной деловой информации позволяет ему быстро принять финансовые и коммерческие решения, влияет на правильность таких решений. Это ведет к снижению потерь и увеличению прибыли.

Любое управленческое решение основывается на информации, причем важное значение имеет качество этой информации, которое должно быть оценено при ее получении, а не при передаче. Информация сейчас теряет актуальность очень быстро, ее следует использовать оперативно.

Хозяйствующий субъект должен уметь не только собирать информацию, но хранить и отыскивать ее в случае необходимости. Лучшей картотекой для сбора информации является компьютер, обладающий одновременно и хорошей памятью, и возможностью быстро найти нужную информацию.

Приведем основные приемы снижения степени риска:

Диверсификация, которая представляет собой процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложения капитала, непосредственно не связанных между собой, с целью снижения степени риска и потерь доходов;

Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах. Более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск, что делает ее очень ценной;

Лимитирование - это установление лимита, то есть предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п., применяется банками для снижения степени риска при выдаче ссуд, хозяйствующими субъектами для продажи товаров в кредит, предоставления займов, определения сумм вложения капитала и т.п.;

Самострахование возникает когда предприниматель предпочитает подстраховаться сам, нежели покупать страховку в страховой компании; самострахование представляет собой децентрализованную форму, создание натуральных и денежных страховых фондов непосредственно в хозяйствующих субъектах, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску; основная задача самострахования заключается в оперативном преодолении временных затруднений финансово-коммерческой деятельности;

Страхование - защита имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.

Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении капитала между разнообразными видами деятельности (например, приобретение инвестором акций пяти разных акционерных обществ вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения им среднего дохода в пять раз и, соответственно, в пять раз снижает степень риска).

Источники и ссылки

smoney.ru - аналитический деловой еженедельник

ru.wikipedia.org – ресурс с статьями по многим темам, свободная энциклопедия Википедия

grandars.ru - энциклопедия экономиста

risk24.ru - управление рисками, риск-менеджмент на предприятии

askins.ru - сайт о страховании и управлении рисками

bibliotekar.ru - электронная библиотека Библиотекарь.Ру

stroifinanc.ru - СтройФинанс

allbest.ru - глобальная сеть рефератов

psyh.ru - сайт журнала "Наша психология"

radiuscity.ru - сайт журнала "Радиус города"

1atoll.ru - сайт производственно-коммерческой фирмы «Атолл»

risk-manage.ru - сообщество риск-менеджеров, сайт "Управление рисками в России"

youtube.com - ютуб, самый крупный видеохостинг в мире

images.yandex.ru - поиск картинок в интернете через Яндекс

У понятия «риск» десятки, если не сотни определений. Это один из самых обсуждаемых вопросов между теоретиками-исследователями. Причем, что следует особо подчеркнуть, данный термин используется в чрезвычайно разных направлениях науки, от медицины до международных отношений. Причем в каждой сфере есть своя специфика подхода к данному понятию. Риск инкорпорируется в такое множество различных дисциплин, что неудивительно, что он определяется опять же отличными друг от друга путями.

Подходы к понятию риск чрезвычайно разнятся, однако у них есть нечто общее. Риск присущ выбору и может по существу влиять на решение, сделанное в отношении различных вариантов. Кроме того, риск предполагает, что варианты могут быть сделаны в соответствии со значимой иерархией преференций. Наконец, риск имеет отношение к распределению результатов решения и тому, как они значимы для человека или людей, принимающих решение.

В данной работе предложен возможный подход к решению этой проблемы.

В случае с риском , мы сталкиваемся по крайней мере с двумя кардинальными проблемами. Первая состоит в самом риске . Вторая – в субъективной его оценке, что само по себе тоже является риском . Последнее обстоятельство далеко не всегда принимается во внимание исследователями.

Классическое представление о риске связано с возможностью потерь в результате тех или иных причин. Другой подход связан с тем, что потери обязательно должны синхронизироваться с вероятностью выигрышей. Эта точка зрения стала довлеющей в западной экономической науке где-то с начала XXI столетия.

При этом есть существенные различия в подходах к риску в рамках разных сфер науки. В микроэкономике, например, риск обычно определяется возможностью негативных результатов. Другими словами, риск определяется как низкая вероятность успеха и высокая цена за последний.

Большинство определений риска объединяет то, что сама концепция риска объединяет события, последствия и возможности, причем неопределенность выражается через вероятность При этом очень существенное значение имеет последний фактор из перечисленных.

В основном существуют два пути интерпретирования вероятности в области риска . Согласно первому, вероятность понимается как относительно частое повторение событий. Согласно второму, вероятность есть субъективное измерение неопределенности по поводу будущих событий и последствий, которое рассматривается через призму позиции эксперта и базируется на существующей информации и знании. Таким образом, вероятность относится к субъективной или информативной оценке ее самой.

Если следовать первому определению, то мы генерируем ожидания заложенного «подлинного риска ». Однако это ожидание является неопределенным, т.к. может быть очень большое расхождение между ним и действительными параметрами риска.

Вариации в результатах эксперимента, который, например, генерирует подлинное значение вероятности, часто относится к случайной неопределенности.

В случае со вторым определением мы сталкиваемся с вероятностью возникновения неопределенных оценок, не имеющих прямой связи с правильной определенностью. Оценка вероятности в этом случае всегда существует на знании предпосылок

Термин «субъективная вероятность» часто бывает проблематичным, когда нужно его использовать в реальной жизни, поскольку понятие «субъективный» не выглядит научным. В принципе его можно заменить понятием «вероятность, основанная на знании». Причем вероятности используются как инструменты для того, чтобы выразить неопределенности.

Риск определяется в разных сферах науки (а иногда и в одной и той же) различными путями, однако ключевые определения сводятся опять же к неопределенности в отношении достижения целей или по поводу потенциальных потерь, а также к неполному контролю над выполнением решений. . Вероятно, здесь следует добавить еще и неопределенность в конкретном определении конкретного риска , что обычно выпускается из виду исследователями.

В обычной практике риск ассоциируется с чем-то негативным, с возможностью потерь. Например, считается, что риск – это любое событие, которое может иметь негативное воздействие на задачи организации. Вообще понятие риска в подавляющем большинстве случаев связано с возможностью потери или убытков, происходящих от деятельности организаций или человеческого фактора.

При этом важно обратить внимание на определенные изменения. Так, перед 1997 г. все официальные публикуемые стандарты управления связанным с экономикой риском в США использовали только негативные определения риска . Это была не доминирующая, а абсолютная тенденция. Фактически эти определения были синонимами таких понятий как опасность, угроза, потери и т.д. В них риск виделся как неопределенность, которая может иметь негативный, нежелательный эффект на одно или несколько объектов. Таким образом, риск рассматривался как эквивалент угрозе.

Однако с 1997 г. начали появляться публикации, которые предлагали либо нейтральное определение риска как неопределенности, которая может повлиять на один или несколько объектов (где тип воздействия не был определен), либо более широкое определение, включая и недостатки и достоинства риска. Иными словами речь шла о риске, который может иметь позитивный или негативный эффект на один или много объектов. Отсюда, например, следующее определение, которое можно признать не только относительно коротким, но и взвешенным: риск – это «условие, в котором существует возможность отклонения от желаемого результата, который ожидается или на который надеются».

В результате где-то с 2000 г. очевидное большинство вновь публикуемых или переиздаваемые официальных стандартов, относящихся к управлению риском в экономике и финансам, однозначно рассматривали риск как включающий не только угрозы, но и возможности. Вместе с тем, следует учитывать, что в некоторых научных публикациях и после 2000 г. в определении рисков давались ссылки на предшествующие официальные публикации (в данном случае ссылка была сделана на одну из работ Британской банковской ассоциации в1999 г.).

В настоящее время более современно в экономической литературе выглядит точка зрения, согласно которой некоторые риски ведут к прорывам или выгодам, в то время как другие имеют сугубо негативные последствия. В целом же превалирует мнение, что риск является событием, связанным с опасным процессом, который может произойти или не произойти. Причем возможны три итога: убытки, прибыль и отсутствие изменений.

Впрочем, это замечание касается только экономической науки.

Понятие риск часто используется в связи с термином неопределенность . Известное разграничение между риском и неопределенностью, принадлежащее Фрэнку Найту, сводится к тому, что риск – это вычисляемая неопределенность . Данное положение неоднократно подвергалось критике.

Риск часто обособляют от неопределенности из-за разницы между невозможностью подсчитать неопределенности и вычислимой природой рисков , базирующейся на возможности вероятностного знания. Другие исследователи отвергают эту точку зрения, отмечая, что реальные практики в этой области на деле не проводят разницу между риском и неопределенностью в этой области. Риск и неопределенности не являются двумя различными видами объектов. Неопределенности становятся рисками как скоро они появляются в области управления.

Упор на том, является ли неопределенность субъективным или объективным моментом представляется некоторым исследователям неуместным. Обе составляющие необходимы для существования риска. Например, выпрыгивающий из самолета без парашюта человек не сталкивается с никаким риском, поскольку он обязательно погибнет (никакой неопределенности).

В литературе выделяются некоторые моменты, которые объединяют риск с неопределенностью.

Риск относится к неопределенности по поводу тяжести последствий или результатов деятельности, связанной с человеческими ценностями.

Риск имеет прямое отношение к неопределенности результата, действий и событий.

Риск это ситуация или событие, когда что-то связанное с человеческой ценностью (включая самих людей) находится под вопросом и когда результат не определен.

Риск это неопределенное последствие события или действия с учетом человеческой ценности.

Риск равен комбинации из двух измерений по поводу событий или последствий и связанных с ними неопределенностей.

Риск является неопределенностью по поводу последствий (или результатом) действий с учетом человеческой ценности.

Риск существует в любой ситуации, где есть неопределенность. И даже более того, когда ставки высоки или возможный выигрыш – велик.

Отметим также сочетания риска с различными условиями.

Риск и вероятность. Хотя определенные определения риска фокусируются только на возможности осуществления определенного события, более комплексные определения включат в себя как возможность определенного события, так и его последствия. Скажем, возможность серьезного землетрясения может быть малой, однако последствия его будут столь катастрофическими, что оно будет квалифицироваться как событие с очень высоким риском.

Риск и угроза. Это сопоставление проводится в некоторых дисциплинах. Угроза в принципе является событием с малой вероятностью, но с очень большими негативными последствиями, когда аналитики могут оказаться не в состоянии оценить вероятность. Риск , с другой стороны, определяется как событие с высокой вероятностью, когда имеется достаточно информации для того, чтобы оценить как вероятность, так и последствия.

Некоторые определения риска имеют тенденцию фокусироваться только на оборотной стороне сценариев, в том время как другие рассматривают все многообразие риска .

Необходимо подчеркнуть, что риск в разных отраслях принято определять различными способами. Например, определение риска в технике выглядит как продукт вероятности совершения события, которое рассматривается как нежелательное и оценка ожидаемого ущерба от происшедшего события. Напротив, риск в финансах определяется в терминах изменчивости возврата инвестиций, даже когда этот возврат имеет позитивный результат.

Как отмечается в литературе , в целом подход к определению термина риск в разных областях знания может быть выражен несколькими способами.

- Риск равнозначен возможным потерям.

- Риск равнозначен возможному вреду.

- Риск – это вероятность неблагоприятного результата.

- Риск – это измерение вероятности и тяжести неблагоприятного эффекта

- Риск это сочетание вероятности и степени последствий

- Риск равен триединству сценария, вероятности сценария и последствиям этого сценария

- Риск это двустороннее сочетание событий/последствий и связанных с ними неопределенностей.

- Риск относится к неопределенности результата, действий и событий

- Риск это неопределенное последствие события или действия, связанное с человеческими ценностями.

Есть и другие подходы для понимания риска . Обычно они связаны с экономическим риском и областью анализа принятия решений. В первом случае речь идет о ожидаемых потерях В расчет идут результаты и последствия с одной стороны, а также полезность. Ожидаемая полезность или вред предоставляют базу для рациональных выборов. Согласно этому определению, предпочтения принимающих решение являются частью концепции риска . Результатом является смешение научных оценок неопределенностей по поводу полезности или выгоды с преференциями принимающих решения, что касается различных значений выгоды и связанных с ней возможностей. Существует точка зрения, согласно которой данная позиции, связанная с преференциями и значениями, не должна быть частью концепции риска и оценки риска. Разумеется, есть высокий уровень произвола в выборе того, что кажется выигрышным, а многие из тех, кто принимают решения, не желают определять выгоду, так как это уменьшает их гибкость во взвешивании различных моментов в специфических случаях. Риск можно описать также в случае, когда принимающие решения не в состоянии или не желают определить, в чем именно они видят выгоду.

Еще одно определение связано с ситуациями, когда речь идет об объективных вероятностях для хаотичности, которая предстает перед принимающими решения. В экономической литературе делается традиционно различие между объективной ситуацией и неопределенностью, которая так или иначе базируется на субъективной основе . Хотя это определение часто используется, однако оно редко применяется на практике. Оно нарушает интуитивную интерпретацию риска что относится к ситуациям неопределенности и отсутствию предсказуемости. Кроме того, оно в целом не совпадает с подавляющим большинством определений риска.

В последнее время риск все чаще рассматривается как комбинация угрозы и возможности. Те, кто хотят больших прибылей, должны быть готовы к тому, чтобы иметь дело с высоким процентом риска. Связь между риском и возвратом вложенного наиболее видна, когда имеешь дело с выбором инвестиций. Фондовый рынок более опасен, нежели вложения в облигации, но может принести большую прибыль. Ясно, что решение об уровне риска является ключевым для успеха в бизнесе. Впрочем, такой подход характерен только для экономической литературы. Одна из самых фундаментальных из существующих идей состоит в том, что результат решений должен оцениваться в рамках выигрыша или проигрыша, а не с позиций общей прибыли.

Более общее решение выражается в ином ракурсе: риск – это вероятность несчастного случая, связанного с финансовыми потерями или смертью. Однако и здесь видна тенденция к пониманию того, что риск – это всегда угроза.

Еще один подход, пропущенный большинством авторов, состоит в том, что риск это уровень различия между результатом и ожидаемым. В данном случае речь идет о нетрадиционной точке зрения, которая, однако, заслуживает внимания.

Выводы из сказанного очевидны.

Во-первых, общего понимания понятия риск нет. Также нет и каких-то симптомов приближения к нему. Во многом это объясняется, как мне кажется, тем, что данное понятие используется в различных отраслях знаний и действий. Скажем, в медицине возможный ущерб вычисляется, а выигрыш только подразумевается, а в экономике пытаются вычислить заранее и то, и другое. Во многих областях соприкосновений в отношении термина риск практически нет.

Во-вторых, с моей точки зрения, в литературе доминирует подход теоретиков, а не практиков. В принципе это закономерно, однако отсюда неизбежны проблемы с пониманием последними сути обсуждаемых идей.

В-третьих, можно предположить, что в обозримое время дальнейшие дебаты в отношении данного понятия по указанным выше причинам не приведут к кардинальному изменению сложившейся ситуации.

С моей точки зрения, классическое со времен Найта противопоставление риска и неопределенности не работает практически нигде. На самом деле риск вырастает из неопределенности. Без неопределенности нет риска .

Оценка риска включает в себя в себя анализ риска и собственно оценку риска . Иными словами, оценка риска сама по себе представляет риск , потому что она всегда имеет дело с неопределенностью, а потому возможностью ошибки.

Как мне представляется, появившаяся в последние полтора десятилетия тенденция оговаривать, что риск является двуединством выигрыша и потери, с одной стороны, совершенно справедлива, но с другой, при нынешних условиях, ведет в никуда. В подавляющем большинстве языков мира риск всегда связан с возможностью потери. В подавляющем большинстве сфер науки –тоже. Возможно, что на настоящем этапе для дальнейшего прогрессам лучше зафиксировать это обстоятельство, пусть и на время.

Мне кажется, что с точки зрения нынешней практики говорить о риске можно только инструментально и ситуативно. Впоследствии обстоятельства и прогресс науки могут, конечно, измениться. Однако это может быть только со временем.

Aven T. Quantitative risk assessment: The scientific platform. Cambridge: Cambridge university press, 2011.

Malz A.M. Financial risk management: Models, history and institution. Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons, 2011. Р. 34; Wunnicke B., Wilson D. Corporate financial risk management: Practical techniques of financial engineering, Hoboken: Wiley, 1992

Condamin L., Louisot J.-P., Naïm P. Risk quantificatioin: Management, diagnosis & hedging. The Atrium: John Wiley & Sons, 2006. Р. 196

Tarantino A. Essential of risk management in finance. Hoboken (N.J.): John Wiley & Sons, Inc., 2011. Р. 2

Gallati R. Risk management and capital adequacy. New York: McGrow-Hill companies Inc., 2003. P. 8

Hillson D. and Webster Murrey-A. Understanding and managing risk attitude. Aldershot: Gower publishing Ltd, 2007. Р. 6

Lam J. Enterprise risk management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.., 2003. Р.210

Fabozzi F. Drake P.P. Finance: Capital markets, financial management and investment management. Hoboken, NJ: John Wiley&Sons, Inc., 2009. Р. 345

Бочаров Е.П., Алексенцева О.Н., Ермошин Д.В. Оценка рисков промышленных предприятий на основе имитационного моделирования // Прикладная информатика. – 2008. – № 1 (13). – С. 16

Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003. [электронный ресурс]

Найт Ф. Указ. соч.

Power M. The risk management of everything. Rethinking the politics of uncertainty. London: Demos, 2004

Damodaran A. Strategic risk taking: A framework for risk management. Upper saddle river (N.J.), 2008

Aven T., Renn O. Risk management and governance: Concepts, guidelines and applications. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.

Aven T. Quantitative risk assessment: The scientific platform. Cambridge: Cambridge university press, 2011.

Aven T., Vinnem J.E. Risk management with applications from the offshore petroleum industry. London: Springer-Verlag London limited, 2001.

McDermott R. Risk-taking in international politics: Prospect theory in American foreign policy. Ann Arbor: The university of Michigan press, 2001. Р. 3

Damodaran A. Strategic risk taking: A framework for risk management. Upper saddle river (N.J.), 2008

Aven T., Renn O. Risk management and governance: Concepts, guidelines and applications. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

Aven T. Quantitative risk assessment

Найт Ф. Указ. соч.

Holton G.A. Defining risk // Financial analysis journal. 2004. Vol. 60. N 6. P. 19-25

Steinkühler D. Delayed project terminations in the venture capital context: An escalation of commitment perspective. Köln: Josef EUL Verlag, 2010.

Damodaran A. Strategic risk taking: A framework for risk management. Upper saddle river (N.J.), 2008.

Carpenter M.T. The risk-wise investor. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 2009. [электронная версия}

Количество просмотров публикации: Please wait 1

Исследование теоретических вопросов, связанных с управлением рисками, является актуальной научной и практической задачей. При этом, наряду с изучением сущности, основных характеристик и функций рисков, большое значение имеют классификация рисков и анализ причин их возникновения. Наиболее важными признаками классификации рисков являются: время возникновения, факторы возникновения, место возникновения, сфера возникновения, характер последствий, размер возможных потерь. В статье рассматриваются риски в рамках предложенной классификации. Обращается внимание на соотношение понятий «риск» и «неопределенность», выделяются три группы предпосылок возникновения ситуации неопределенности: незнание, случайность, противодействие. Рассматриваются основные, по мнению автора, причины возникновения рисков: спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия, случайность, наличие противоборствующих тенденций, вероятностный характер научно-технического прогресса, сложность самого процесса познания. Элементы неопределенности и риска также вносят необходимость выбора новых инструментов в условиях перехода от экстенсивных к интенсивным методам развития экономики.

причины возникновения рисков

классификация рисков

предпосылки возникновения ситуации неопределенности

неопределенность

1. Батова И.Б. Сущность и функции предпринимательских рисков. // Европейский студенческий научный журнал «EUROPEAN STUDENT SCIENTIFIC JOURNAL». – 2015. - №2.

2. Батова Т.Н., Нурдинов Р.А. Подходы и методы обоснования целесообразности выбора средств защиты информации // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 2. - URL: http://www.science-education.ru/108-9131 (дата обращения: 07.05.2013).

3. Лапуста М. А. Риски в предпринимательской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 2008.

4. Литовских А.М. Финансовый менеджмент. - Таганрог: ТРТУ, 2005.

5. Савкина Р.В. Планирование на предприятии. – М.: Дашков и Ко, 2013.

6. Слободский А.Л. Риски в управлении персоналом. – СПб.: СПбГУЭФ, 2011.

7. Стратегический менеджмент. Учебник для вузов / под ред. А.Н. Петрова. - СПб.: Питер, 2005.

В процессе своей деятельности предприятия сталкиваются с совокупностью различных рисков. Классификация рисков и выявление причин их возникновения являются основой анализа, оценки и определения направлений снижения рисков.

Существует множество подходов к классификации рисков, которые, как правило, различаются по признакам классификации .

Наиболее важными признаками классификации рисков, по мнению автора, являются: время возникновения, факторы возникновения, место возникновения, сфера возникновения, характер последствий, размер возможных потерь (таблица).

Классификация рисков

Признак классификации	Классификация
По времени возникновения	Риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные
По факторам возникновения	Риски подразделяются на политические и экономические
По месту возникновения	Риски делятся на внешние и внутренние
По характеру последствий	Риски подразделяются на чистые и спекулятивные.
По сфере возникновения (характеру деятельности)	Предпринимательские риски: производственные, коммерческие, финансовые и риски страхования; а также профессиональные, инвестиционные, транспортные и другие
По роду опасности	Различают техногенные, природные и смешанные
По уровню возникновения	Макро-, мезо- и микроуровень
По степени определенности	Известные риски, предсказуемые и непредсказуемые
По этапам возникновения	Различают проектные, плановые, фактические
По степени обоснованности	Различают обоснованные и необоснованные
По размеру возможных потерь	Допустимые, критические, катастрофические
По масштабу последствий	Глобальные, региональные, местные
По правовым условиям возникновения	Риски могут быть разделены на те, которые возникают из обязательств, и риски, возникающие по другим причинам, не связанным с обязательствами

Рассмотрим предложенную классификацию подробно.

1.По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные текущие и перспективные риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможности более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.

2.По факторам возникновения риски подразделяются на:

политические риски - это риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, военные действия на территории страны);

экономические (коммерческие) риски - это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска является изменения конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства), изменения уровня управления.

3.По месту возникновения риски делятся на внешние и внутренние.

К внешним рискам относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной аудиторией. На уровень внешних рисков влияет очень большое количество факторов: политические, экономические, демографические, социальные, географические.

К внутренним рискам относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией. На их уровень влияет деловая активность руководства предприятия , выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики, а также производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, уровень производительности труда, техники безопасности, существующие на предприятии.

4.По характеру последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные.

Чистые риски (иногда их еще называют простые или статические) характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. Причинами чистых рисков могут быть стихийные бедствия, войны, несчастные случаи, преступные действия, недееспособность предприятия.

Спекулятивные риски (иногда их еще называют динамическими или коммерческими) характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату. Причинами спекулятивных рисков могут быть изменение конъюнктуры рынка, изменение курсов валют, изменение налогового законодательства.

5.Классификация рисков по сфере возникновения , в основу которой положены сферы деятельности, является самой многочисленной группой. В соответствии со сферами предпринимательской деятельности обычно выделяют следующие предпринимательские риски: производственный, коммерческий, финансовый и страховой риск .

Производственный риск связан с невыполнением предприятием своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных средств, сырья, рабочего времени.

Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, потери товаров в процессе обращения, повышение издержек обращения.

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения предприятием своих финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, неосуществление платежей.

Страховой риск - это риск наступления предусмотренного условиями страховых событий, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму).

Формируя классификацию, связаннуюс производственной деятельностью, можно дополнительно выделить следующие риски: организационные (связанные с ошибками сотрудников, проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ); рыночные риски (связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры: изменением цены товара, снижением спроса, колебаниями курса валют); кредитные риски (риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в полной мере в срок); юридические риски (связанные с тем, что законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; из-за несоответствия законодательств разных стран; вследствие некорректно составленной документации); технико-производственные риски (риск нанесения ущерба окружающей среде; возникновение аварий, пожаров, поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже).

6.По размеру возможных потерь риски можно классифицировать на:

Допустимый риск - это риск решения, в результате неосуществления которого, предприятию грозит потеря прибыли. В пределах этой зоны предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли.

Критический риск - это риск, при котором предприятию грозит потеря выручки, то есть зона критического риска характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и, в крайнем случае, могут привести к потере всех средств, вложенных предприятием в проект.

Катастрофический риск - риск, при котором возникает неплатежеспособность предприятия. Потери могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предприятия. Также к этой группе относят любой риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновением экологических катастроф.

Следует отметить, что отдельно классифицируются инвестиционные риски, риски на рынке недвижимости, риски на рынке ценных бумаг, риски в управлении персоналом, риски при обосновании выбора средств защиты информации .

Предпосылки возникновения неопределенности

На уровень риска оказывают влияние многие факторы : объем финансово - хозяйственной деятельности; профессиональная подготовка специалистов предприятия; стиль руководства и квалификация персонала; общий концептуальный подход к деятельности в условиях изменения в нормативно - правовой системе; разнообразие видов деятельности предприятия; степень компьютеризации деятельности; надежность системы внутреннего контроля; частота смены руководства и личные характеристики руководителей; число нестандартных для данного предприятия операций, деловое окружение.

При рассмотрении проблем предпринимательского риска Савкина Р.В. обращает внимание на соотношение понятий «риск» и «неопределенность »: « Эти понятия следует разграничивать, так как риск характеризует ситуацию, когда наступление неизвестных событий достаточно вероятно и может быть оценено количественно. Неопределенность же характеризует ситуацию, когда вероятность наступления таких событий заранее оценить невозможно» .

В рыночной экономике существуют три основные группы предпосылок возникновения ситуации неопределенности: незнание, случайность, противодействие :

незнание - это недостаточность знаний о предпринимательской среде;
случайность определяется тем, что будущие события очень сложно предвидеть, так как в некоторых случаях те или иные события даже в сходных условиях происходят неодинаково;
противодействие - это ситуация, когда те или иные события затрудняют эффективную деятельность предприятия, например конфликты между подрядчиком и заказчиком, трудовые конфликты в коллективе.

Основная задача предпринимателя - «предугадать» возможные предпосылки неопределенности, которые и являются источниками возникновения рисковых ситуаций, найти возможные пути преодоления случайностей и противодействовать их проявлению.

Причины возникновения рисков

1.Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия . Проявление стихийных сил природы - землетрясения, наводнения, ураганы, а также мороз, гололед, град, засуха могут оказать серьезное отрицательное влияние на результаты предпринимательской деятельности, стать источником непредвиденных затрат.

2.Случайность . Вероятная сущность многих социально-экономических и технологических процессов, многовариантность отношений, в которые вступают субъекты предпринимательской деятельности, приводят к тому, что в сходных условиях одно и то же событие происходит неодинаково, то есть имеет место элемент случайности.

3.Наличие противоборствующих тенденций , столкновение противоречивых интересов. Проявление этого источника риска весьма многообразно: от войн и межнациональных конфликтов, до конкуренции и просто несовпадения интересов.

Так, предприниматель может столкнуться с запретом на экспорт или импорт, конфискацией товаров и даже предприятий, ограничением иностранных инвестиций, замораживанием или экспроприацией активов или доходов за рубежом. В борьбе за покупателя конкуренты могут увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, улучшить ее качество, уменьшить цену. Существует недобросовестная конкуренция, при которой один из конкурентов усложняет другому осуществление предпринимательской деятельности незаконными действиями. Наряду с элементами противодействия может иметь место простое несовпадение интересов, которое также способно оказывать негативное воздействие на результаты предпринимательской деятельности.

4. Вероятностный характер научно-технического прогресса . Общее направление развития науки и техники, особенно на ближайший период, может быть предсказано с известной точностью. Однако определить конкретные последствия во всей полноте практически невозможно. Технический прогресс не осуществим без риска, что обусловлено его вероятностной природой, поскольку затраты и особенно результаты растянуты и отдалены во времени.

5.Существование неопределенности связанно также с неполнотой, недостаточностью информации об объекте, процессе, явлении, по отношению к которому принимается решение; с ограниченностью человека в сборе и обработке информации; с постоянной изменчивостью этой информации.

На практике информация очень часто оказывается разнородной, разнокачественной, неполной или искаженной. Поэтому, чем ниже качество информации, используемой при принятии решений, тем выше риск наступления отрицательных последствий такого решения.

6. К источникам, способствующим возникновению неопределенности и риска, относится сложность самого процесса познания: невозможность однозначного познания объекта при сложившихся в данных условиях уровне и методах научного познания; относительная ограниченность сознательной деятельности человека; существующие различия в социально-психологических установках, идеалах, намерениях, оценках, стереотипах поведения.

Следует отметить, что элементы неопределенности и риска в хозяйственную деятельность вносят также необходимость выбора новых инструментов в условиях перехода от экстенсивных к интенсивным методам развития экономики; несбалансированность планирования, ценообразования, материально-технического снабжения и финансово-кредитных отношений.

Качественный и количественный анализ рисков производится на основе оценки влияния внутренних и внешних факторов, рассмотренных предпосылок и причин возникновения рисков. В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) выражении. В относительном выражении риск определяется как величина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо имущественное состояние предприятия, либо общие затраты ресурсов на данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход (прибыль). Тогда потерями будет случайное отклонение прибыли, дохода, выручки в сторону снижения в сравнении с ожидаемыми величинами.

Библиографическая ссылка

Батова И.Б. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 1.;
URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=11976 (дата обращения: 18.03.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Печать

Также интересно:

«Пластиковый» бизнес — производство одноразовой посуды

Хочу открыть свой бизнес, с чего начать?

Заработок на лайках, репостах, подписках, добавлении в друзья и вступлении в группы Где можно платить лайками за границей

Рекомендуем почитать:

2023-08-08 00:47:01

Партнерская программа ePN от Aliexpress

2023-08-07 00:51:01

Что лучше продавать в интернет магазине

2023-08-06 00:50:31

Бизнес-идеи: что можно производить в домашних условиях, чтобы получать прибыль

В продолжение темы:

Налоговая система

Где как искать бизнес идеи

Многие люди мечтают о создании собственного бизнеса, но никак не могут это сделать. Нередко, в качестве основной помехи, которая их останавливает, они называют отсутствие...

Новые статьи

﻿ Риск это что такое Риск: определение — Психология.НЭС. Понятие и признаки риска Характеристики высокого уровня риска

Энциклопедичный YouTube

Субтитры

Этимология

Характеристики

Функции риска

История разработки понятия

Сценарный анализ

Психология риска

Сожаление

Опасение как интуитивная оценка риска

Теоретический риск

Эффективный риск

Риско-чувствительные отрасли

Неопреденность в исходе какой-либо ситуации, которую иногда можно оценить, спрогнозировать и тем самым снизить неблагоприятные последствия

Определение, виды и функции риска, психологические аспекты риска, управление риском и его оценка

Риск - это, определение

Характеристики риска

Классификация рисков

По факторам возникновения:

По характеру учета:

По характеру последствий:

По сфере возникновения:

По степени распространенности:

По роду опасности:

По возможности предвидения:

По размеру возможного ущерба:

По комплексности исследования:

По финансовым последствиям:

По характеру проявления во времени:

По возможности страхования:

По частоте реализации:

Функции риска

История появления понятия риска

Психология риска

Общественное восприятия риска

Поведение субъектов в ситуации риска

Влияние риска на сплоченность коллектива

Создание риска

Опасение как интуитивная оценка риска

Чем отличается риск от угрозы

Оценка и прогнозирование рисков

Отрасли чувствительные к риску

Риск-менеджмент

Источники и ссылки

Библиографическая ссылка

Риск это что такое Риск: определение — Психология.НЭС. Понятие и признаки риска Характеристики высокого уровня риска